Podcasts about algotrading

Francesco is a commercial director for a multinational energy company and, above all, an engineer accustomed to making decisions in complex and uncertain environments. For years, he maintained a strong interest in the financial markets, approaching trading mainly through discretionary investing and focusing primarily on stocks. At some point, however, he realized that something essential was missing: a method.How could he turn his interest in the markets, his research, and his analysis into a structured and repeatable process? That question eventually led him to Unger Academy:to learn a rules-based approach built on clear processesto understand why risk management comes before profit seekingto approach the markets with a methodology aligned with his engineering mindsetIn the interview, Francesco explains what attracted him to systematic trading, which aspects of the Unger Academy approach resonated most with him, and why he believes risk management is the true foundation of a professional approach to the markets. Enjoy the interview and happy trading!Want to learn more about systematic trading? Click here to watch the FREE Masterclass! 

Francesco è direttore commerciale di una multinazionale dell'energia e, prima ancora, un ingegnere abituato a prendere decisioni in contesti complessi e caratterizzati da elevata incertezza. Per anni ha mantenuto viva la passione per i mercati finanziari, avvicinandosi al trading in modo prevalentemente discrezionale e investendo soprattutto sul mercato azionario.A un certo punto, però, si è reso conto che gli mancava qualcosa di fondamentale: un metodo. Come trasformare interesse, studio e analisi dei mercati in un processo strutturato e replicabile? È questa la domanda che lo ha portato a scoprire Unger Academy:per apprendere un approccio basato su regole e processi chiariper comprendere come gestire il rischio prima ancora di cercare il profittoper affrontare i mercati con una metodologia coerente con la sua mentalità ingegneristicaNel corso dell'intervista Francesco racconta cosa lo ha portato a interessarsi al trading sistematico, quali aspetti dell'approccio Unger Academy hanno attirato la sua attenzione e perché considera la gestione del rischio il vero punto di partenza per affrontare i mercati in modo professionale. Buon ascolto e buon trading!Vuoi saperne di più? Clicca qui per iscriverti alla Masterclass gratuita!

The end-of-month rally, also known as the "Turn of the Month Effect", is one of the most well-known seasonal anomalies in financial markets. According to numerous studies, stock and index returns tend to concentrate during the last trading days of the month and the first trading days of the new month. But does this effect still work today? In this podcast, we analyze more than 100 years of historical Dow Jones data, from 1910 to the present day, to determine whether the end-of-month rally has remained stable over time, how it behaved across different market regimes, and what may actually be causing this seasonal anomaly. The analysis is also divided into three major historical periods of roughly 40 years each, allowing us to evaluate the long-term statistical robustness of the phenomenon. We will also discuss:buy and hold vs seasonal strategydrawdowns and risk managementhistorical outliers such as 1929, 2008, and 9/11institutional flows and capital inflowspossible explanations behind the Turn of the Month EffectEnjoy listening and happy trading!

Il rally di fine mese, noto anche come "Turn of the Month Effect", è una delle anomalie stagionali più conosciute nei mercati finanziari. Secondo numerosi studi, i rendimenti di azioni e indici tendono infatti a concentrarsi negli ultimi giorni di borsa del mese e nei primi giorni del mese successivo. Ma questo effetto funziona ancora oggi? In questo podcast analizziamo oltre 100 anni di dati storici sul Dow Jones, dal 1910 fino ai giorni nostri, per verificare se il rally di fine mese sia rimasto stabile nel tempo, come si sia comportato in diversi regimi di mercato e quali potrebbero essere le cause dietro questa anomalia stagionale. L'analisi viene inoltre suddivisa in tre grandi periodi storici di circa 40 anni ciascuno, così da valutare la robustezza statistica del fenomeno anche nel lungo periodo. Parleremo anche di:buy and hold vs strategia stagionaledrawdown e gestione del rischiooutlier storici come il 1929, il 2008 e le Torri Gemelleflussi istituzionali e capital flowpossibili spiegazioni del Turn of the Month EffectBuon ascolto e buon trading!

Roberto, an accountant with a strong passion for financial markets, spent years trading discretionarily, focusing mainly on individual stocks without following a truly structured method. Like many traders, this approach led to highly inconsistent results: profitable periods alternated with more difficult phases, including significant losses. Over time, the frustration became so intense that he nearly stepped away from trading altogether.Then something changed. Roberto decided to explore a different approach, built on data, clear rules, and structured processes, moving closer to the world of systematic trading. And from that point on, not only did his results begin to change. His entire way of approaching the markets changed as well: "Today, I no longer invest because someone recommended a stock to me or because I heard a piece of news. I look for data, analysis, and concrete results."In this testimonial, Roberto shares his journey, his transition from discretionary trading to a more structured approach, and the changes that helped him achieve an overall return close to +100% in approximately 18 months. Watch the full video interview below... enjoy listening and happy trading!

Roberto, commercialista con una grande passione per i mercati finanziari, per anni ha fatto trading discrezionale operando principalmente su singole azioni, senza però seguire un metodo realmente strutturato. Come accade a molti trader, questo approccio lo portava a ottenere risultati molto altalenanti: periodi positivi alternati a fasi più difficili, accompagnate anche da perdite importanti. Con il tempo la frustrazione lo aveva persino spinto ad allontanarsi quasi completamente dal trading. Poi qualcosa è cambiato. Roberto ha deciso di approfondire un approccio diverso, basato su dati, regole precise e processi strutturati, avvicinandosi al mondo del trading sistematico, e da allora non sono cambiati soltanto i suoi risultati. È cambiato anche il suo modo di affrontare i mercati: "Oggi non investo più perché qualcuno mi ha consigliato un titolo o perché ho sentito una notizia. Vado a cercare dati, analisi e risultati concreti." In questa testimonianza Roberto racconta il suo percorso, il passaggio dal trading discrezionale a un approccio più strutturato e i cambiamenti che lo hanno portato a ottenere un rendimento complessivo vicino al +100% in circa 18 mesi. Guarda la video intervista completa qui sotto… buon ascolto e buon trading!

Manuela has been a professional Forex trader for more than two decades, and for years she traded discretionally, spending hours in front of charts every single day. Then an important question came up: how could she turn all that experience into something more solid, repeatable... and above all, transferable?That's what led Manuela to Unger Academy:

When it comes to systematic trading trading, one of the most common objections concerns the reliability of backtesting itself. Many people believe that trading systems only work on past market data and that the results achieved through historical testing have no real predictive value. And to some extent, that criticism makes sense. Achieving excellent backtest results is not particularly difficult: all you need to do is keep adapting rules, filters, and parameters to past market data until you create a strategy that appears almost perfect. The problem is that, in many cases, you are not actually measuring the true statistical effectiveness of the strategy, but simply how well it fits the historical data used to build it. And this is exactly where one of the most common mistakes in systematic strategy development comes into play: overfitting. Overfitting refers to the tendency to create systems that are too closely "tailored" to historical data and therefore tend to lose effectiveness once applied to real markets. So does this mean that backtesting is useless? Absolutely not. When used correctly, historical testing is an essential tool for evaluating the robustness of a strategy and verifying whether a market logic actually has a certain level of statistical validity. The key is understanding how to build robust, simple strategies based on realistic market concepts, while avoiding excessive optimization and overly specific parameters. In today's episode, we will explore these aspects in depth, showing practical examples and discussing several useful techniques for developing trading systems with a higher probability of remaining effective in the future. Enjoy listening and happy trading!

Quando si parla di strategie di trading sistematico, una delle obiezioni più frequenti riguarda proprio l'affidabilità dei backtest. Molti sostengono infatti che i trading system funzionino solo sui dati passati e che i risultati ottenuti nei test storici non abbiano alcun reale valore predittivo. È una critica che, almeno in parte, ha senso. Ottenere risultati eccellenti nei backtest non è particolarmente difficile: basta continuare ad adattare regole, filtri e parametri ai dati del passato fino a costruire una strategia apparentemente perfetta. Il problema è che, in questo modo, spesso non si sta misurando una reale efficacia statistica della strategia, ma semplicemente quanto bene essa riesca ad adattarsi ai dati storici utilizzati per costruirla. Ed è proprio qui che entra in gioco uno degli errori più comuni nello sviluppo di strategie sistematiche: l'overfitting. Con questo termine si indica infatti la tendenza a creare sistemi troppo "cuciti" sui dati storici, che finiscono poi per perdere efficacia quando vengono applicati ai mercati reali. Ma allora significa che i backtest non servono? Assolutamente no. Se utilizzati correttamente, i test storici rappresentano uno strumento fondamentale per valutare la robustezza di una strategia e verificare se una logica di mercato abbia realmente una certa validità statistica. Il punto fondamentale è quindi capire come costruire strategie robuste, semplici e basate su logiche di mercato realistiche, evitando ottimizzazioni eccessive e parametri troppo specifici. Nell'episodio di oggi approfondiremo proprio questi aspetti, mostrando esempi pratici e analizzando alcuni accorgimenti utili per sviluppare trading system con maggiori probabilità di mantenere efficacia anche nel futuro. Buon ascolto e buon trading!

Wertpapiervorstellung der Man Group: Auch im April melde ich mich mit einem neuen Cashtest zurück. Und das erneut zusammen mit einem ausgewiesenen Kenner der Materie an meiner Seite. Gemeinsam mit dem Alan Galecki, seines Zeichens Wirtschaftsjournalist und Fachmann für Unternehmensanalysen, durchleuchte ich einen Dividendenwert (fast) bis in die letzte Fußnote. Alan hatte ich bereits im Geldgespräch zu Gast, er bloggt in englischer Sprache unter Financial Engineering. Diesmal haben wir uns die Man Group vorgenommen.

Full-Time Forex Trader With Automated Strategies - Alejandro Perez In episode 386 of the Desire To Trade Podcast,  we will be listening to the recording of an interview with Alejandro Perez, a full-time forex trader with automated strategies. It's been a while since Etienne did an in-person interview with Alejandro. If you're curious or have been doing algo trading, you'll absolutely learn a lot from this interview. The video is also available for you to watch on YouTube. >> Watch the video recording! Topics Covered In This Episode 00:15 Who is Alejandro Perez? 02:56 Alejandro's experience in terms of flexibility with algo trading 04:35 Learn coding yourself or get a coder? 07:04 What can be coded and what cannot be coded? 09:24 Is there such a thing as a "perfect algo"? 11:16 The algo-trading mindset 13:29 Alejandro's simplified rule in algo management 16:18 True or false: "Algos are scams" 19:12 Algo trading pitfalls 20:51 How to manage risk in algos 23:22 How to find the right settings 27:27 BONUS CONTENT (link below) 27:54 How much room Alejandro leaves for losses 29:56 Important tip from Alejandro (DON'T MISS THIS) 31:27 Quick answers, quick hacks in trading - do they really work? 32:53 What's up next for Alejandro? 35:19 Algos we use (check link below) and much more What will you start doing after listening to this podcast? Leave a comment below, or join me in the Facebook group! Desire To Trade's Top Resources DesireToTRADE Forex Trader Community (free group!) Complete Price Action Strategy Checklist One-Page Trading Plan (free template) Recommended brokers: EightCap (preferred Crypto and FX Broker) AxiTrader (use our link to get a special bonus) Desire To TRADE Academy About The Desire To Trade Podcast Subscribe via iTunes (take 2 seconds and leave the podcast a review!) Subscribe via Stitcher Subscribe via TuneIn Subscribe via Google Play See all podcast episodes How To Find Alejandro Perez? desiretotrade.com bluecapitaltrading.com What is one thing you are going to implement after listening to this podcast episode? Leave a comment below, or join me in the Facebook group!

Have you ever noticed that most of the best traders are avid readers? Ask any trader for a list of their favorite books and you'll get an enthusiastic response. And in fact, one of the most frequent questions we get is… …what are the best books for algo traders? This episode will focus on the most important foundational texts for algorithmic trading. With hundreds of books to choose from, how do you find the most actionable, accessible knowledge from the best traders? Mr. Breakouts and I will give you our “Top 4” on this fun, informative episode. Check out the BTA list of essential algo trading books: https://go-bta.com/algo-books

What's the best trading indicator for indexes? Then watch this… Algorithmic breakout trading specialists Tomas Nesnidal and Andrew Swanscott discuss “Best Index Trading Indicator”, including: The biggest complaint by traders Why volatility is so important to trading The 3 ways to use ATR in a trading strategy Using volatility to enter a trade Filtering out bad trades using volatility ATR and volatility exits Strategy improvements from 1 indicator Plus Bollinger bands, seasonality, trading without stop losses and much more.

Want to know the 6 tendencies indexes respond to the most, so you can use them to improve your index trading strategies? Then make sure you check out this index trading episode where algorithmic breakout trading specialists Tomas Nesnidal and Andrew Swanscott discuss “Big Index Trading Secret to Get REAL Results”, including: What makes indexes so good to trade?, Combining tendencies to create index trading strategies, Tools to identify index tendencies, The 6 strongest tendencies in index markets, Plus much more. Join us in the Index Mastery workshop: https://go-bta.com/indexes

So liebe Leute, heute ist es soweit, die Folge Quant Investing ist komplett online. Bene und Alex, die Gründer von Aledius, stehen Rede und Antwort zu allen Themen rund um Quant Investing, künstliche Intelligenz und Algotrading. Es wird nicht nur mit Buzzwörtern jongliert, es wird heute detailliert erklärt wie der "Code" funktioniert und auch welche Gefahren künstliche Intelligenz bergen kann, es wird fast philosophisch diskutiert wie effizient die Märkte sind und es gibt einen Ausflug in die Spieltheorie. Wenn ihr wissen wollt was Reflexibilität ist und warum bei den Duartes "Schere-Stein-Papier" die Grundlage einer gesunden Familienbeziehung ist, dann schaltet ein!

An den Börsen zählt jede Millisekunde. Algorithmen führen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit Orders aus. Einer der ersten Algotrader probierte seine Methoden zunächst beim Roulette in Spielcasions aus. Mit Algorithmen werden inzwischen an den Börsen Milliarden verdient. Aber die Kapitalmärkte werden dabei zum wackeligen Kartenhaus. Das hat auch Folgen für uns Privatanleger.An den Börsen zählt jede Millisekunde. Algorithmen führen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit Orders aus. Einer der ersten Algotrader probierte seine Methoden zunächst beim Roulette in Spielcasions aus. Mit Algorithmen werden inzwischen an den Börsen Milliarden verdient. Aber die Kapitalmärkte werden dabei zum wackeligen Kartenhaus. Das hat auch Folgen für uns Privatanleger.

An den Börsen zählt jede Millisekunde. Algorithmen führen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit Orders aus. Einer der ersten Algotrader probierte seine Methoden zunächst beim Roulette in Spielcasions aus. Mit Algorithmen werden inzwischen an den Börsen Milliarden verdient. Aber die Kapitalmärkte werden dabei zum wackeligen Kartenhaus. Das hat auch Folgen für uns Privatanleger.

An den Börsen zählt jede Millisekunde. Algorithmen führen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit Orders aus. Einer der ersten Algotrader probierte seine Methoden zunächst beim Roulette in Spielcasinos aus. Mit Algorithmen werden inzwischen an den Börsen Milliarden verdient. Aber die Kapitalmärkte werden dabei zum wackeligen Kartenhaus. Das hat auch Folgen für uns Privatanleger.

Heute geht es um die spektakulären Themen Quant Investing, Künstliche Intelligenz und Algotrading. Das Thema ist so aktuell und kompliziert, dass uns das Mikro abgeraucht ist. Endrit, Michael, Bene und Alex waren so vertieft in ihrem Gespräch, dass sie es leider nicht gemerkt haben - eine schlechte Voraussetzung für ein Podcast. Die ersten 12 Minuten haben wir hochgeladen und in zwei Wochen folgt eine neue Folge. Es tut uns natürlich unendlich leid das ihr heute nur ein Bruchstück bekommt. Ihr könnt euch aber auf die Folge freuen, die wird mega

An industry standard for decades, Payment For Order flow is just a cost of doing business for retail traders. Recent developments and regulatory pressure have questioned the practice and threaten to end it. Today, I'll talk about payment for order flow and its impact on the market if it stays or if it goes! Join us live at 2pm pst today! #orderflow #centralbanks #fed #sec #trading Contact TraderMerlin: Email – TraderMerlin@gmail.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13930555/ Twitter: TraderMerlin - https://twitter.com/TraderMerlin IG: TraderMerlin - https://www.instagram.com/tradermerlin/ FB: TraderMerlin  - https://www.facebook.com/TraderMerlin Live Daily Show:  - https://www.youtube.com/TraderMerlin   Trading Applications used: TastyWorks, CliK, TradeStation, TradingView

Trading is a challenging profession and many feel there is an easy way out. Today, we will look at the pros and cons of using Algorithmic Trading systems and how they stack up against Manual trading. Are they worth it? You be the judge. Join us live at 2pm pst today! #investing #sectorrotation #markets #trading #crypto Contact TraderMerlin: Email – TraderMerlin@gmail.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13930555/ Twitter: TraderMerlin - https://twitter.com/TraderMerlin IG: TraderMerlin - https://www.instagram.com/tradermerlin/ FB: TraderMerlin  - https://www.facebook.com/TraderMerlin Live Daily Show:  - https://www.youtube.com/TraderMerlin   Trading Applications used: TastyWorks, CliK, TradeStation, TradingView

This episode covers how to earn returns from algorithmic crypto trading in sideways markets. We also review the weekly crypto news, talk about the best and worst performing investments of the last 30 days, and look at the old world of TradFi vs. the new world of DeFi. In This Week's Episode of Coinstack... The Weekly Crypto News Roundup Earning Returns from Algorithmic Trading in Sideways Markets Best & Worst Crypto Investments - Last 30 Days Introducing the Ethereum Transaction Value Model (TVM) Seven Key Crypto Stats We're Following The Old vs. The New (TradFi vs. DeFi) ================= Coinstack Newsletter - coinstack.substack.com Coinstack Telegram Channel - t.me/thecoinstack Crypto mentioned this week: Bitcoin, Ethereum, Polygon, 1INCH, Bancor, Curve, Internet Computer Protocol, Titan, Iron Finance, Uniswap, Theta Fuel, Amp, Quant, XinFin Network, Theta, Mdex, Binance Coin, BlockV, Synthetix, DigitByte, Klatyn, Qtum, Ontology, Compound, Avalanche, NEM, Polymath, Nexus Mutual, Enzyme, Celo, Stellar, Filecoin, Arweave, USDC Companies mentioned: Zignaly, Shrimpy, Messari, Glassnode, Binance, FTX, INX, Metamask, Argent, Nexo, BlockFi, Revolut, Zerion, Blockfolio, Dharma, Strike, Bitpay, Nifty Gateway, NBA Top Shots, Dapper Labs, Circle, Delphi Research

בפרק זה, התארחנו ב weel.com, ואירחנו את יגאל ויינברגר, שדיבר איתנו על AlgoTrading. שוחחנו על סוגי אלגוטריידינג (Sell side, Buy side, HFT), ועל גישות האלגוריתמים בתחום: כלים סטטיסטיים סטנדרטיים, LSTM, Reinforcement Learning. בנוסף, הצגנו כיצד אפשר להיכנס לתחום, ויגאל אפילו נתן לנו אלגוריתם baseline להתחיל לשחק איתו. האותיות הקטנות של האזהרה: כן לנסות את זה בבית, אבל לא כ"כ מהר על כסף אמיתי! קישורים רלוונטיים: The_Hummingbird_Project 2010_flash_crash QuantConnect Algorithmic Trading Strategies

Jeder kann ein globaler Händler sein. Klingt komplex, muss es aber gar nicht mal sein. Sagt zumindest Sascha Stockem von Nethansa. In der neuen Ausgabe der "Digitalen Viertelstunde" erklärt er, wie und warum man mit einer Software erfolgreicher auf Amazon handeln kann. Sascha Stockem hat Nethansa 2016 gegründet und die Software Clipperon mit seinem Team auf Grundlage seiner eigenen Erfahrungen mit dem Handel auf Amazon entwickeln lassen. Mit Hilfe von Algotrading ist eine Effizienzsteigerung über den gesamten Kunden-Lebenszyklus hinweg und in allen Bereichen des Handels möglich: von Pricing, Marketing, Vertrieb, Steuern, Logistik bis hin zu Retouren-Management und Kunden-Service. Nethansa ist der führende Anbieter KI-gesteuerter E-Commerce-Software-Lösungen in Ergänzung mit allen Dienstleistungen für den erfolgreichen Handel auf Amazon. Das Hauptprodukt Clipperon ist eine SaaS-Plattform, die den kompletten Handelsprozess auf Amazon integriert, automatisiert und optimiert.

Jeder kann ein globaler Händler sein. Klingt komplex, muss es aber gar nicht mal sein. Sagt zumindest Sascha Stockem von Nethansa. In der neuen Ausgabe der "Digitalen Viertelstunde" erklärt er, wie und warum man mit einer Software erfolgreicher auf Amazon handeln kann. Sascha Stockem hat Nethansa 2016 gegründet und die Software Clipperon mit seinem Team auf Grundlage seiner eigenen Erfahrungen mit dem Handel auf Amazon entwickeln lassen. Mit Hilfe von Algotrading ist eine Effizienzsteigerung über den gesamten Kunden-Lebenszyklus hinweg und in allen Bereichen des Handels möglich: von Pricing, Marketing, Vertrieb, Steuern, Logistik bis hin zu Retouren-Management und Kunden-Service. Nethansa ist der führende Anbieter KI-gesteuerter E-Commerce-Software-Lösungen in Ergänzung mit allen Dienstleistungen für den erfolgreichen Handel auf Amazon. Das Hauptprodukt Clipperon ist eine SaaS-Plattform, die den kompletten Handelsprozess auf Amazon integriert, automatisiert und optimiert.

Wie muss ein Handelssystem aufgebaut sein, um wirklich zu performen? Worauf kommt es an, wenn das System live geschaltet ist und warum ist Trading ein sauberer Prozess? Ich habe mit dem Handelssystem-Experten David Pieper diese und weitere Fragen in der aktuellen Folge erörtert.

Wie muss ein Handelssystem aufgebaut sein, um wirklich zu performen? Worauf kommt es an, wenn das System live geschaltet ist und warum ist Trading ein sauberer Prozess? Ich habe mit dem Handelssystem-Experten David Pieber diese und weitere Fragen in der aktuellen Folge erörtert.

Diskretionäres Trading oder doch lieber der Algo? Swing oder Intraday? An diesen Fragen haben Trader oftmals lange Zeit zu knabbern. Ich habe mich mit Thomas Vittner hierüber unterhalten und dabei auch herausgearbeitet, warum Vertrauen im Trading essentiell ist.

Diskretionäres Trading oder doch lieber der Algo? Swing oder Intraday? An diesen Fragen haben Trader oftmals lange Zeit zu knabbern. Ich habe mich mit Thomas Vittner hierüber unterhalten und dabei auch herausgearbeitet, warum Vertrauen im Trading essentiell ist.

It's the 200th episode of Paisa Vaisa!! To mark this milestone host Anupam is joined by Mr. Nitesh Khandelwal, CEO & Co-founder at QuantInsti. Paisa Vaisa has been involved in podcast algorithms 200 times. Yes, it's our 200th episode and to celebrate, this week on Together they discuss: -Basics of Algorithmic Trading -Understanding the terminology -Basics of Python -Various types of Trading: Algorithmic Trading, Quantitative Trading, and High-Frequency trading -Risks involved in Algorithmic Trading -Education and Career in Algorithmic Trading Talk to host Anupam Gupta on Twitter @b50 You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/

Andreas Clenow is a Chief Investment Officer located in Zurich, Switzerland, overseeing many investment strategies over a nine-figure asset base. In today’s interview, we focus mostly on his work within a quant hedge fund. We are covering many trading topics, including trend following strategies and equity momentum strategies. You can also find out why trading own money is not always the best option to do.Andreas is an author of international bestsellers titled Following the Trend and Stocks on the Move. These books present a quantitative approach to modelling the markets with extensive backtest results. You can also learn from the practitioner how hedge fund business looks from the inside.No worries if math or statistics is your Achilles’ heel. As Andreas says, scientific papers often are unnecessarily obfuscating the knowledge so that it’s not easily accessible to everyone. He proves it doesn’t have to be the case, explaining complex things, as we could think, in an easy way.

Andreas Clenow is a Chief Investment Officer located in Zurich, Switzerland, overseeing many investment strategies over a nine-figure asset base. In today’s interview, we focus mostly on his work within a quant hedge fund. We are covering many trading topics, including trend following strategies and equity momentum strategies. You can also find out why trading own money is not always the best option to do.Andreas is an author of international bestsellers titled Following the Trend and Stocks on the Move. These books present a quantitative approach to modelling the markets with extensive backtest results. You can also learn from the practitioner how hedge fund business looks from the inside.No worries if math or statistics is your Achilles’ heel. As Andreas says, scientific papers often are unnecessarily obfuscating the knowledge so that it’s not easily accessible to everyone. He proves it doesn’t have to be the case, explaining complex things, as we could think, in an easy way.

Larry Connors to człowiek z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych, bardzo poważany w branży, zwłaszcza w kontekście krótkoterminowego handlu algorytmicznego.Jest autorem wielu uznanych pozycji książkowych, takich jak “How Markets Really Work" czy "Short Term Trading Strategies That Work". Larry jest również współautorem książki “Street Smarts", którą napisał wraz z Lindą Raschke, z którą miałem przyjemność rozmawiać w odcinku numer 5. Książka ta została wybrana przez “Stocks and Commodities Magazine” jako klasyka XX wieku, pośród książek poświęconych tradingowi.W tym odcinku rozmawiam z Larrym o jego najnowszej książce zatytułowanej “Buy the fear, sell the greed: 7 behavioural quant strategies for traders”. Jest to świetny dowód na to, że ekonomia behawioralna nie tylko działa, ale można ją skwantyfikować i użyć na rynku.Zachęcam do wysłuchania całego odcinka, gdyż Larry prezentuje w nim kompletną strategię opartą na pewnej obserwacji zachowania się tłumu. Jest to bardzo prosta idea, zarazem bardzo skuteczna i ponadczasowa.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/021

Larry Connors to człowiek z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych, bardzo poważany w branży, zwłaszcza w kontekście krótkoterminowego handlu algorytmicznego.Jest autorem wielu uznanych pozycji książkowych, takich jak “How Markets Really Work" czy "Short Term Trading Strategies That Work". Larry jest również współautorem książki “Street Smarts", którą napisał wraz z Lindą Raschke, z którą miałem przyjemność rozmawiać w odcinku numer 5. Książka ta została wybrana przez “Stocks and Commodities Magazine” jako klasyka XX wieku, pośród książek poświęconych tradingowi.W tym odcinku rozmawiam z Larrym o jego najnowszej książce zatytułowanej “Buy the fear, sell the greed: 7 behavioural quant strategies for traders”. Jest to świetny dowód na to, że ekonomia behawioralna nie tylko działa, ale można ją skwantyfikować i użyć na rynku.Zachęcam do wysłuchania całego odcinka, gdyż Larry prezentuje w nim kompletną strategię opartą na pewnej obserwacji zachowania się tłumu. Jest to bardzo prosta idea, zarazem bardzo skuteczna i ponadczasowa.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/021

Larry Connors has over three decades of experience in the financial markets industry and is widely regarded as one of the leading professionals, especially when it comes to systematic quantified short-term trading.He is the author of many highly acclaimed books including “How Markets Really Work” and “Short Term Trading Strategies That Work“. Larry co-wrote “Street Smarts” with Market Wizard’s legend Linda Raschke. The Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES Magazine selected this book as one of “The Classics” for trading books written in the 20th century.Today we talk about his latest book, “Buy the fear, sell the greed: 7 behavioural quant strategies for traders“, which proves that behavioural factors can be quantified and used on the markets.I strongly encourage you to listen to the whole episode, as Larry is fully disclosing one of his strategies from the book, which is really very powerful and having a winning percentage over 90%!

Larry Connors has over three decades of experience in the financial markets industry and is widely regarded as one of the leading professionals, especially when it comes to systematic quantified short-term trading.He is the author of many highly acclaimed books including “How Markets Really Work” and “Short Term Trading Strategies That Work“. Larry co-wrote “Street Smarts” with Market Wizard’s legend Linda Raschke. The Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES Magazine selected this book as one of “The Classics” for trading books written in the 20th century.Today we talk about his latest book, “Buy the fear, sell the greed: 7 behavioural quant strategies for traders“, which proves that behavioural factors can be quantified and used on the markets.I strongly encourage you to listen to the whole episode, as Larry is fully disclosing one of his strategies from the book, which is really very powerful and having a winning percentage over 90%!

Ostatnio, w odcinku numer 18, zaprezentowałem wprowadzenie do tematu, tłumacząc między innymi takie kwestie jak różne podejścia do inwestowania, czy w ogóle potrzebę zdefiniowania własnej strategii. Wspomniałem również dlaczego nie da się prosto przenieść na rynek finansowy naszej intuicji i życiowego doświadczenia. Wreszcie przedstawiłem podejście rynkowe oparte na algorytmach, wskazując jego wady i zalety.W tym odcinku omawiam w szczegółach proces budowy i cykl życia algorytmicznej strategii inwestycyjnej, czy też systemu transakcyjnego, jak ktoś woli. Jest to krytyczny element naszej rynkowej egzystencji, od którego zależy czy wdrażana strategia ma szansę spełniać nasze oczekiwania.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/020

Ostatnio, w odcinku numer 18, zaprezentowałem wprowadzenie do tematu, tłumacząc między innymi takie kwestie jak różne podejścia do inwestowania, czy w ogóle potrzebę zdefiniowania własnej strategii. Wspomniałem również dlaczego nie da się prosto przenieść na rynek finansowy naszej intuicji i życiowego doświadczenia. Wreszcie przedstawiłem podejście rynkowe oparte na algorytmach, wskazując jego wady i zalety.W tym odcinku omawiam w szczegółach proces budowy i cykl życia algorytmicznej strategii inwestycyjnej, czy też systemu transakcyjnego, jak ktoś woli. Jest to krytyczny element naszej rynkowej egzystencji, od którego zależy czy wdrażana strategia ma szansę spełniać nasze oczekiwania.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/020

Robert Pardo to człowiek legenda w świecie tradingu. Współpracował z najlepszymi funduszami hedge na świecie jak np. Dunn Capital Management, czy bankami inwestycyjnymi jak Goldman Sachs. Robert jest pionierem handlu opartego na algorytmach oraz twórcą tzw. Walk Forward Analysis. W oparciu o to podejście rynkowe w samym tylko roku 2008 podczas krachu światowej ekonomii zarobił 142%.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/019

Robert Pardo to człowiek legenda w świecie tradingu. Współpracował z najlepszymi funduszami hedge na świecie jak np. Dunn Capital Management, czy bankami inwestycyjnymi jak Goldman Sachs. Robert jest pionierem handlu opartego na algorytmach oraz twórcą tzw. Walk Forward Analysis. W oparciu o to podejście rynkowe w samym tylko roku 2008 podczas krachu światowej ekonomii zarobił 142%.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/019

Aby móc myśleć o osiągnięciu sukcesu w inwestowaniu, musimy opracować rzetelny plan działania, a następnie wykazać się dyscypliną w podążaniu za nim. Oczywiście, żaden, nawet najlepszy plan nie jest gwarancją sukcesu, ale jego brak, jest już za to gwarancją porażki. Cóż, zarabianie na rynkach finansowych nie jest proste, chociaż sprawia czasami takie wrażenie, co właśnie przyciąga zawsze wielu zainteresowanych. :-)W tym odcinku przybliżę sposób, w jaki możemy budować własną strategię inwestycyjną. Będzie to dość specyficzna strategia, bowiem oparta o algorytm. Ale nie obawiaj się — wszystko przedstawione jest prostym, ludzkim językiem. :-) Wyjaśnię, dlaczego właśnie takie podejście ma sens, ba, jest wręcz pożądane. Omówię poszczególne kroki w procesie budowy strategii inwestycyjnej oraz wskażę wiele pułapek, jakie na nas czyhają po drodze.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/018

Aby móc myśleć o osiągnięciu sukcesu w inwestowaniu, musimy opracować rzetelny plan działania, a następnie wykazać się dyscypliną w podążaniu za nim. Oczywiście, żaden, nawet najlepszy plan nie jest gwarancją sukcesu, ale jego brak, jest już za to gwarancją porażki. Cóż, zarabianie na rynkach finansowych nie jest proste, chociaż sprawia czasami takie wrażenie, co właśnie przyciąga zawsze wielu zainteresowanych. :-)W tym odcinku przybliżę sposób, w jaki możemy budować własną strategię inwestycyjną. Będzie to dość specyficzna strategia, bowiem oparta o algorytm. Ale nie obawiaj się — wszystko przedstawione jest prostym, ludzkim językiem. :-) Wyjaśnię, dlaczego właśnie takie podejście ma sens, ba, jest wręcz pożądane. Omówię poszczególne kroki w procesie budowy strategii inwestycyjnej oraz wskażę wiele pułapek, jakie na nas czyhają po drodze.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/018

W dzisiejszym odcinku podcastu gości Kevin Davey, profesjonalny trader, który trzykrotnie stawał na podium Mistrzostw Świata w tradingu kontraktami terminowymi. Uzyskał on w latach 2005, 2006 i 2007 odpowiednio roczne stopy w wysokości 148%, 107% i 112%. Jest to zarazem już u mnie drugi gość, po Andrea Unger, który święcił triumfy w tym zacnym konkursie.W roku 2008 postanowił zostać pełnoetatowym traderem, którym jest do dziś, i co jak możecie usłyszeć w wywiadzie, bardzo sobie chwali. Ale droga do pełnego zawodowstwa nie była usłana różami. Okres nauki przeciągał się wiele lat, Kevin był bliski poddania się, popełniając po drodze wiele, nierzadko kosztownych błędów. W pewnym momencie miał wręcz przekonanie, że się do tego nie nadaje: cokolwiek by nie zrobił na rynku, wynik był zawsze ten sam – strata finansowa.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/017

W dzisiejszym odcinku podcastu gości Kevin Davey, profesjonalny trader, który trzykrotnie stawał na podium Mistrzostw Świata w tradingu kontraktami terminowymi. Uzyskał on w latach 2005, 2006 i 2007 odpowiednio roczne stopy w wysokości 148%, 107% i 112%. Jest to zarazem już u mnie drugi gość, po Andrea Unger, który święcił triumfy w tym zacnym konkursie.W roku 2008 postanowił zostać pełnoetatowym traderem, którym jest do dziś, i co jak możecie usłyszeć w wywiadzie, bardzo sobie chwali. Ale droga do pełnego zawodowstwa nie była usłana różami. Okres nauki przeciągał się wiele lat, Kevin był bliski poddania się, popełniając po drodze wiele, nierzadko kosztownych błędów. W pewnym momencie miał wręcz przekonanie, że się do tego nie nadaje: cokolwiek by nie zrobił na rynku, wynik był zawsze ten sam – strata finansowa.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/017

Kevin Davey is a full-time professional algorithmic trader, specialising mostly in futures. Using his trading systems he generated annual returns of 148%, 107% and 112% in three consecutive World Cup of Futures Trading Championships.Today we discuss various trading topics, including the reliable trading system development process, so that developed systems may look good not only on the past data.I encourage you to visit my website at systemtrader.show/006, where you can find more materials related to this episode.Enjoy the show!

Kevin Davey is a full-time professional algorithmic trader, specialising mostly in futures. Using his trading systems he generated annual returns of 148%, 107% and 112% in three consecutive World Cup of Futures Trading Championships.Today we discuss various trading topics, including the reliable trading system development process, so that developed systems may look good not only on the past data.I encourage you to visit my website at systemtrader.show/006, where you can find more materials related to this episode.Enjoy the show!

Today I have a great pleasure to interview Thomas Stridsman. He’s very well known in the industry of system trading, having over 20 years of experience. He was writing for Futures magazine in the 90s. He’s an author of two books: (1) Trading Systems That Work and (2) Trading Systems and Money Management.At the moment Thomas is running his fund at Alfakraft in Sweden, where he’s using strategies based on short-term trend following approach.In this episode, we talk about his approach to trading, the importance of position sizing, how to build a robust strategy and artificial intelligence.I hope you will enjoy the show!

Today I have a great pleasure to interview a true icon in the world of systematic trading. Ladies and gentlemen, today you can listen to my interview with Perry Kaufman!He began his career in the aerospace industry as a rocket scientist, and his work was used in the Apollo missions. He moved then to trading.His trading career began in 1971, in the futures market, and since the very beginning, he was involved in constructing algorithmic trading systems. He was working with the greatest CTAs and financial institutions.He’s an author of many highly acclaimed books. And in this episode, we talk about topics discussed in his latest work titled “A Guide to Creating A Successful Algorithmic Trading Strategy”.So, let’s start — I hope you will enjoy!

Today I have a great pleasure to interview a true icon in the world of systematic trading. Ladies and gentlemen, today you can listen to my interview with Perry Kaufman!He began his career in the aerospace industry as a rocket scientist, and his work was used in the Apollo missions. He moved then to trading.His trading career began in 1971, in the futures market, and since the very beginning, he was involved in constructing algorithmic trading systems. He was working with the greatest CTAs and financial institutions.He’s an author of many highly acclaimed books. And in this episode, we talk about topics discussed in his latest work titled “A Guide to Creating A Successful Algorithmic Trading Strategy”.So, let’s start — I hope you will enjoy!

Dziś mam przyjemność porozmawiać z Thomasem Stridsmanem. Jest to osoba bardzo dobrze znana w branży system tradingu, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Był redaktorem w magazynie Futures, napisał również dwie książki: Trading Systems That Work oraz Trading Systems and Money Management. Obecnie Thomas prowadzi swój fundusz w ramach Alfakraft w Szwecji, w którym wykorzystuje strategie oparte o krótkoterminowe podążanie za trendem.W tym odcinku rozmawiamy o jego podejściu do tradingu, ważności zarządzania wielkością pozycji, budowaniu stabilnych strategii oraz sztucznej inteligencji.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/007

Dziś mam przyjemność porozmawiać z Thomasem Stridsmanem. Jest to osoba bardzo dobrze znana w branży system tradingu, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Był redaktorem w magazynie Futures, napisał również dwie książki: Trading Systems That Work oraz Trading Systems and Money Management. Obecnie Thomas prowadzi swój fundusz w ramach Alfakraft w Szwecji, w którym wykorzystuje strategie oparte o krótkoterminowe podążanie za trendem.W tym odcinku rozmawiamy o jego podejściu do tradingu, ważności zarządzania wielkością pozycji, budowaniu stabilnych strategii oraz sztucznej inteligencji.Strona odcinka: https://systemtrader.pl/007

tutto quello che avreste voluto sapere su #Algotrading e #Blockchain e non avete mai osato chiedere... grazie ad Antonio Simeone di #Euklid

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Dr. Armin Nassehi, ordentlicher Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, unterhält sich mit Dr. Udo Thiedeke über uns als Architekten vergänglicher Dauerhaftigkeiten in einer Gesellschaft dauerhafter Vergänglichkeiten.Shownotes:#00:05:03# Hier kommt Kant auf die "Beharrlichkeit der Substanz" zu sprechen: Immanuel Kant, 1781: Critik der reinen Vernunft. Riga: Hartknoch. S. 212#00:07:11# Zur Idee der "digitalisierten Codierung der Gesellschaft": Armin Nassehi, 2015: Die letzte Stunde der Wahrheit. Warum links und rechts keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Hamburg: Murmann. S. 159ff.#00:07:58# Alois Hahn, 1983: Konsensfiktionen in Kleingruppen. Dargestellt am Beispiel von jungen Ehen, in: Friedhelm Neidhardt (Hrsg.): Gruppensoziologie. Perspektiven und Materialien. Sonderheft 25 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Köln: Westdeutscher Verlag. S. 210-232.#00:10:06# Hinweise auf Derridas Metaphysikkritik an Architekten und Architektur finden sich in seinem Briefwechsel mit Peter Eisenman, siehe: Peter Eisenman, 1995: Aura und Exzeß. Zur Überwindung der Metaphysik in der Architektur. Herausgegeben von Ullrich Schwarz. Wien: Passagen.#00:11:20# Siehe zur Bauweise und sozialen Konfiguration der "bürgerlichen Wohnung" im 19. Jhr.: Sophie Hellgardt, 2011: Zehn Zimmer: Die bürgerliche Stadtwohnung des 19. Jahrhunderts. Eine Analyse nach Norbert Elias. Köln: PapyRossa-Verlag.#00:12:10# Schon seit Jahrzehnten bevorzugen Architekturbüros loftähnliche Arbeitsumgebungen. Online#00:13:17# Ein Beispiel zur Architektur von Zaha Hadid, hier die Bergstation der Hungerburgbahn bei Innsbruck. Online #00:13:48# So sieht sie aus, die "Architecture" der BMW-Welt, wo Design die Funktion "trifft". Online#00:14:26# Der in Wien niedergelassene Architekt und Literat Adolf Loos polemisierte 1908 in seinem Vortrag "Ornament und Verbrechen" u.a. gegen die ornamentale Baukunst. In Auszügen siehe hier: Online#00:16:00# Zur Kleidermode als individuelles Reflexionsmedium siehe Udo Thiedeke, 2009: "Nur der zuletzt empfundene Eindruck ist wichtig" Mode als paradoxes Reflexionsmedium, in: Herbert Willems (Hrsg.): Theatralisierung der Gesellschaft. Bd. 1: Soziologische Theorien und Zeitdiagnose. Wiesbaden. VS-Verlag. S. 183-201.#00:18:55# Die angesprochene systemtheoretische Perspektive einer funktional, also nach Funktionen, Funktionssystemen und Funktionserwartungen differenzierten, Gesellschaft geht auf Niklas Luhmann zurück. Siehe z.B.: Niklas Luhmann, 1998: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2. Teilband. Frankfurt/M. besonders S. 743ff.#00:24:17# Zur Kritik von Subjektivierungsprozessen siehe etwa bereits in den 1970er Jahren: Louis Althusser, 1976: Idéologie et appareils idéologiques d'État. Notes pour une recherche, in: Ders.: Positions. Paris. Éditions sociales. S. 79-137. Inzwischen in einer praxistheoretischen Fassung, etwa: Thomas Alkemeyer, 2013: Subjektivierung in sozialen Praktiken. Umrisse einer praxeologischen Analytik. in: Thomas Alkemeyer, Gunilla Budde, Dagmar Freist (Hrsg.): Selbst-Bildungen. Soziale und kulturelle Praktiken der Subjektivierung. Bielefeld: transcript. S. 29-64.#00:27:15# Die Protestantisierung der Diskurse mit Verweis auf Max Weber spielt auf dessen Untersuchung "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" an, siehe: Max Weber, 1920: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I Tübingen: J.C.B. Mohr. S. 1-206.#00:28:50# Siehe zum Konzept des Habitus bei Pierre Bourdieu: Pierre Bourdieu, 1982: Die feinen Unterschiede - Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.#00:31:15# Wolfgang Streeck, 2013: Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp.#00:33:55# Zur Konfliktregulation durch Institutionen siehe z.B.: M. Rainer Lepsius, 1990: Interessen, Ideen und Institutionen. Opladen: Westdeutscher Verlag.#00:36:18# Zu den angesprochenen Übersetzungspraktiken: Armin Nassehi, 2015: Die letzte Stunde der Wahrheit. Warum links und rechts keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Hamburg: Murmann. S. 267ff.#00:36:54# Zur Bedeutung von Organisationen für Individuen und die Mitgliedschaft in Organisationen siehe z.B. Niklas Luhmann, 2006: Organisation und Entscheidung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Siehe auch Kap. XIV "Organisation und Gesellschaft" in: ders., 1998: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. S. 826ff.#00:43:28# das DFG Projekt „Übersetzungskonflikte" (Antragsteller: Armin Nassehi und Irmhild Saake) untersucht seit dem 1.4.2015 am Institut für Soziologie der LMU München, wie sich in ausgewählten Konfliktfällen der Gesellschaft (z.B. Palliativmedizin, Beschneidungsdebatte, Lebendorganspende) Sprecher unterschiedlicher Provenienz aufeinander beziehen und die unterschiedlichen Logiker in Echtzeit ineinander übersetzt werden.#00:47:00# Jürgen Habermas hat sich bereits in den 1970er Jahren Gedanken über die Revisionsfähigkeit politischer Entscheidungen gemacht. Siehe: Jürgen Habermas, 1976: Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt/M.: Suhrkamp. S. 117.#00:49:29# In Bezug zu den angesprochenen "Büroarbeitsplätzen ganz neuen Typs" bei Unicredit Hypo Vereinsbank München, siehe das Für und Wider in der Umsetzung z.B. von sog. Open-Space-Arbeitsplatzkonzepten: Online#00:54:40# Zum computergesteuerten, 'algorithmischen' Handel an den Börsen (Algotrading) und seinen Konsequenzen, siehe: Lothar Lochmaier, 2010: Algotrading: Wie selbst zerstörerisch ist der automatisierte Computerhandel? in Telepolis 18.10.2010. Online#00:56:30# Zur Vision von Howard Rheingold zur Virtual Commonity siehe: Howard Rheingold, 1993: The virtual community: homesteading on the electronic frontier. Reading Mass.: Addison-Wesley. Deutsche Ausgabe, 1994: Virtuelle Gemeinschaft: Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers. Bonn, Paris, Reading Mass.: Addison-Wesley.#00:57:07# Zu den Verknüpfungs- und Analysevisionen grosser Datenmengen im I-Net (Big Data), siehe etwa eher feuilletonistisch: Heinrich Geiselberger und Tobias Moorstedt (Redaktion), 2013: Big Data. Das neue Versprechen der Allwissenheit. 2. Aufl. Berlin: Suhrkamp.#00:57:59# Hier der Verweis auf die "letzte Stunde": Armin Nassehi, 2015: Die letzte Stunde der Wahrheit: warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Hamburg: Murrmann.#00:59:45# Zu Übersicht über die utopischen Entwürfen der Gartenstadt und ihre Realisationen. Online#01:08:35# Gina Atzeni, 2016: Professionelles Erwartungsmanagement. Zur soziologischen Bedeutung des Arzt-Narrativ. Baden-Baden: Nomos.#01:09:38# Zur Siedlung Emmertsgrund auf dem Boxberg bei Heidelberg, die unter planerischer Mitwirkung von Alexander Mitscherlich entstand. Online#01:10:41# Ansatz und Problem der sog. Modernisierungstheorie in der Soziologie und Politikwissenschaft war vor allem in den 1960er und 70er Jahren gewesen, nicht nur theoretisch/empirische Einschätzungen der Entwicklung von Nationalstaaten, sondern Modelle für diese Entwicklung insbesondere unter Konvergenzgesichtspunkten hin zu einem "westlichen" Modell von Modernisierung zu liefern. Hierzu grundlegend: Daniel Lerner, 1958: The Passing of Traditional Society. Modernizing the Middle East. London: Macmillan.[alle Links aktuell Mai/Juni 2015]Dauer 01:15:28 Folge direkt herunterladen