Podcasts about backtest

Are you looking to save time, make money, and start winning with less risk? Then head to https://www.ovtlyr.com.What if Batman were a stock trader? Sounds crazy, right? But think about it… this dude is the king of preparation, the master of focus, and absolutely allergic to distractions. In this video, we dive deep into what The Dark Knight can teach YOU about building a bulletproof trading plan—and sticking to it.Batman doesn't get distracted by Joker's chaos or Two-Face's coin flips, and as a trader, you shouldn't be shaken by market noise, YouTube gurus, or Twitter hype. This episode is all about trading with discipline, eliminating FOMO, and mastering your edge with clarity and confidence.We cover how Batman would:✅ Craft a high-probability trading plan✅ Eliminate distractions before entering a trade✅ Backtest and paper trade like a pro✅ Avoid FOMO—even during crazy market moves✅ Use tools like the Master Key to lock into only the best setupsYou'll see how real traders, using behavioral finance tools like OVTLYR, analyze trends, breadth, and sentiment to make smarter decisions. Want to know why Batman would sit in cash for as long as it takes? Or how he'd respond to a noisy market full of false “buy the dip” signals? This is the breakdown you've been waiting for.We also rank viewer-submitted stocks LIVE using OVTLYR's behavioral heatmaps, trend overlays, and the Golden Ticket Trading Strategy. Want your stock analyzed in the next video? Drop it in the comments: [Stock Name] + [Long or Short]—and let's break it down together.Whether you're a seasoned trader or just starting out, you'll learn how to:

Das Jahresende rückt näher und damit ist es für unsere Volkswirte Zeit, ihre Prognosen abzugeben. Auch wagen sie einen Rückblick auf die letztjährig abgegebenen Prognosen.

Wie wichtig ist Backtesting wirklich im Trading und wie kann ich dieses zum besseren Trading nutzen? Optionstrader Dirk Legahn schwört auf das Backtesting und verrät, worauf es dabei ankommt, wie er es schafft, besser als das Backtesting zu sein und wie auch auf einfache Art und Weise Strategien getestet werden können.

je vous propose un podcast particulier. Je reçois Ben et Micka dont la particularité est de vivre essentiellement du trading. Dans cette conversation à trois, je leur poserai les questions que vous vous êtes posées et d'autres que vous devriez vous poser. Car cette espèce-là, Mesdames et Messieurs, est très rare, surtout quand il s'agit de spécimens sauvages et non pas de spécimens d'élevage.Ils se sont formés seuls et rien ne les prédisposait à ce métier. Ces gars sont des anomalies statistiques, l'exception qui confirme la règle… C'est un honneur de recevoir Mickael et Ben.Merci pour votre écoute ! Bénéficiez de la Formation Intégrale de Tradosaure. Retrouvez-le sur Twitter et YouTube.

Wed, 24 Jan 2024 12:20:00 +0000 https://jungeanleger.podigee.io/1293-wiener-borse-party-573-at-s-bawag-und-facc-gefallen-palfinger-uberzeugt-im-backtest-denizbank-und-live-blick-neu 7ea696d6767acb967866c612526a15f1 Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm... Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #573 geht es um - ein schönes Tagesplus am Vormittag - Gewinner und Verlierer - AT&S eröffnet in Malaysia - 9000 Tage Börse-Palfinger mit starken Facts - Auszeichnungen für die DenizBank - Verbund und Wienerberger treten Energy-Sharing-Plattform bei - Research von der Baader Bank bzw Buys für AT&S, Bawag, FACC - heute 1. Tag des Live-Blicks von CD im deutschen Börsenradio, ab sofort intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien ... weiter gehts im Podcast Mein 1. Live-Blick live in D: https://audio-cd.at/page/podcast/5256/ - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm - Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1? - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche Podcastshow im deutschen Börsenradio ab 2024. Welche Österreicher dabei sind: https://www.photaq.com/page/index/4123 - Info-Podcast dazu hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4868/  - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm - Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1? ATX aktuell: https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/preise-mitglieder/??ISIN=AT0000999982&ID_NOTATION=92866&cHash=49b7ab71e783b5ef2864ad3c8a5cdbc1 Die 2024er-Folgen vom Wiener Börse Plausch (Co-verantwortlich Script: Christine Petzwinkler) sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E  . Co-Presenter im Jänner ist der Verbund https://www.verbund.com . Der Theme-Song wurde seinerzeit spontan von der Rosinger Group supportet: Sound & Lyrics unter http://www.audio-cd.at/page/podcast/2734 . Mehr Wiener Börse Pläusche: https://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch  . Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Und: Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 . 1293 full no Christian Drastil Comm.

Tino est une valeur sûre de l'analyse technique et du trading en France.  Rigoureux, tenace, imaginatif, créatif et passionné par le partage... Dans cet entretien avec Tradosaure, il explique pourquoi il s'est spécialisé dans le swing trading.  Il s'exprime aussi sur son intérêt pour la moyenne mobile à 10 jours, sur le backtesting, ou encore dans la manière de trader les actions à la hausse dans un marché baissier...Merci pour votre écoute ! Bénéficiez de la Formation Intégrale de Tradosaure. Retrouvez-le sur Twitter et YouTube.

Join us for this insight-rich conversation with Michael Robbins, a distinguished figure in quantitative asset management. He is an author, thought leader, Professor of Graduate Studies in Quantitative Investing at Columbia University, and a sitting CIO. Our conversation focuses on quantitative trading, asset management, and financial modeling. Michael's recently published book, "Quantitative Asset Management," offers insights into the complexities and nuances of quantitative strategies. We delve deep into the intricacies of Global Tactical Asset Allocation (GTA) and explore the nuances of quantitative investment strategies.HIGHLIGHTSUnderstanding GTAA: We start by defining Global Tactical Asset Allocation and discussing effective approaches and potential pitfalls in employing this strategy.[04:18] - Adam Butler discusses the unique challenges and advantages small investors face compared to large investors, emphasizing the benefit of portfolio agility for smaller investors.Investment Strategy Insights: Michael Robbins shares his expertise on various aspects of investment strategies, including the importance of a fund's management team, the significance of qualitative factors, and the role of an advisor in making informed investment decisions.Quantitative Strategies: We explore the realm of quantitative strategies, discussing hyperparameters, the impact of biases, and the importance of defining investment goals.The Role of Machine Learning: Delve into the use of machine learning in finance, understanding overfitting, and the challenges of translating complex financial data into actionable strategies.[24:20] - Pierre Daillie and Michael Robbins explore the concept of overfitting in algorithmic strategies and the skepticism surrounding backtesting, highlighting the importance of a solid theoretical foundation behind investment strategies.[34:47] - The conversation shifts to the importance of qualitative factors in investment, such as the management team's experience and the terms of investment, which are crucial alongside performance metrics.[26:58] - Michael Robbins emphasizes the need to eliminate luck and human bias from systematic investment programs, advocating for a more quantitative and systematic approach to investing.[42:08] - Michael Robbins and Pierre Daillie discuss the often overlooked aspect of the personality and charisma of analytical experts in investment management, and how it affects investment decisions.Practical Advice for Investors: Gain insights on what investors should look for in funds, the importance of diversification, and how to avoid common mistakes in quantitative investing.[1:01:56] - The article concludes with a discussion on expanding investment horizons and differentiating oneself as an advisor by exploring unique investment strategies, as suggested by Michael Robbins.*****

In diesem Video möchte ich mal auf etwas hinweisen, was vielleicht vielen Menschen gar nicht auffällt. Es handelt sich ein Problem mit Datenqualität. Wenn man sich anschaut, dass wir hier jeweils eine Kerze pro Tag sehen, dann wundert man sich eventuell, denn in den Einstellungen haben wir eigentlich definiert, dass wir das Ein-Stunden Chart traden wollten. Wenn man diese Test Sequenz kurz anhält und mit der Maus über eine Kerze geht, dann sieht man, dass die Werte für alle diese Kerzen hier für jeweils null Uhr eines bestimmten Tages erstellt werden. Darum sieht man hier unten auf der Skala auch August, September, Oktober und November, obwohl das hier vielleicht gerade mal 150 Kerzen sind. Man fragt sich also, was geht hier vor? Und wenn wir den Test hier mal stoppen, den visuellen Modus ausschalten und den Test erneut starten, dann bekommen wir hier in der Anzeige auf dem Reiter für den BackTest angezeigt, dass wir eine historische Qualität von 0% haben. Auf Deutsch gesagt, wir haben für das ganze Jahr gerade mal 260 Kerzen. Die Daten sind korrupt. Wiederholen wir den ganzen Test mal für den Euro US Dollar, dann sehen wir hier, dass die Kerzen jeweils für die jeweilige Stunde angezeigt werden. Falls Sie also schlechte Ergebnisse haben, kann das durchaus damit zusammenhängen, dass die Qualität Ihrer historischen Daten schlecht ist. Wenn ich das hier mal stoppe und wir den visuellen Modus ausschalten und den Test erneut starten, dann sollten wir hier gleich ein Ergebnis bekommen. Und diesmal zeigt uns unser Ergebnis eine historische Datenqualität von 99 Prozent. Achten Sie also darauf, dass Sie vor allen Dingen, wenn Sie schlechte Ergebnisse haben, immer mal die Qualität der historischen Daten überprüfen. Man kann alle heruntergeladenen historischen Daten auch löschen. Wie das geht, zeige ich in einem anderen Video. Ich nutze dafür unter Windows immer die Software WinDirStat. Die zeigt mir Verzeichnisgrößen an und erlaubt mir auch direkt von da aus in den Explorer zu gehen. Das war's für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Nicht sicher was Sie tun sollen? Klicken Sie auf den automatischen Trading Assistenten unten MQL5 Tutorial Deutsch - Mangelhafte Qualität historischer… MQL5 Tutorial Deutsch - Simple Schlusskurs-Berechnung in… MQL5 TUTORIAL DEUTSCH - SIMPLER ONBALANCE EA MQL5 TUTORIAL DEUTSCH - SIMPLER ICHIMOKU KINKO HYO MQL5 TUTORIAL DEUTSCH - BESSER...

Over the last 8 weeks Paul, Chris and Daryl have produced a series of podcasts and videos on 8 of the most important investment decisions investors make.  Along with these podcasts and videos Paul and Rich have written Marketwatch articles on the same topics.  As a part of the discussion of these important decisions Daryl has updated over 200 tables of hypothetical returns that are used to support the recommended conclusions. This week, Ben Carlson, one of our Truth Tellers, has written an article on the inherent weaknesses of  backtesting.  While we have taken steps to minimize the potential problems with backtesting, Paul thinks Ben's comments are worthy of consideration.  Along with his recent article, “10 Things You Can't Learn From a Backtest,” we have included links to two of Ben's past articles on the same topic.  Backtests are Unemotional.  Humans are not.Roughly Right or Precisely Wrong

The Trade Busters provides actionable ideas to take your option trading to the next level.  Through our educational podcast and instructional spreadsheets, we aim to empower the everyday retail trader.  Discover unique ways of thinking through sizing, risk and leverage in your option strategies. -View strategy mechanics, tradelogs and more at the trading page: ⁠⁠⁠https://www.thetradebusters.com⁠⁠⁠ -Follow me on Twitter @TheTradeBuster -The Trade Busters Discord server is now live!  Send me an email if you would like to join. **Everything discussed on this podcast is for informational purposes only and not to be construed as financial advice.

Steve Burns has successfully traded in the stock market for over 30 years. He has read over 400 Books about Trading and is a walking Encyclopedia when it comes to market history. He's authored over 25 Trading Books with his wife, Holly, and is one of the most influential Tweeters off Wall Street. Scott and Steve discuss: Getting to Financial Independence Navigating the Current Market How to Develop a Trading System Surviving Drawdowns Investing vs. Trading Steve Reading over 400 Trading Books! The 5 Things Every New Trader Needs to Succeed Artificial Intelligence & ChatGPT Bitcoin & Digital Assets MUCH MORE! ----------------------------------------------- This is not investment advice or an endorsement of the securities or property mentioned. Please Press FOLLOW on the platform you're consuming this on and LEAVE A 5 Star Review to help support the show. Official Website: http://www.hotwallet.ca Follow Scott on Twitter: http://www.twitter.com/scottrades Send me some SATS on Fountain.fm: https://fountain.fm/hotwallet?code=645358d750 ----------------------------------------------- Follow Steve on Twitter: https://twitter.com/SJosephBurns New Trader U: https://www.newtraderu.com/ Get New Trader Rich Trader on Amazon (Canada): https://a.co/d/03Mqd9d Get New Trader Rich Trader on Amazon (USA): https://a.co/d/cvJpD3A ----------------------------------------------- 0:00 Intro 0:48 Steve's Beginning  2:05 Current Market Conditions 3:28 Current Trading System 4:26 Backtest a Trading System 6:28 Trader vs. Investor 8:13 Removing Bias 8:57 Surviving a Drawdown 11:25 Creating a Trading Plan 13:29 After-Hours Preparation 14:50 Reading over 400 Trading Books 15:47 Connecting with Trading Authors 17:03 Learning from Legendary Investors  17:49 Favorite Trading Books 20:45 Deciding on What to do 21:12: Writing  23:05 New Trader Rich Trader 25:16 Hearing about a Blowup 27:20 Advice for Starting at Zero 29:09 5 Things Every Trader Needs 31:40 Trading Resources  34:28 Path to Financial Independence.  36:19 Setting Goals 38:24 Bitcoin & Crypto 39:44 AI and ChatGPT 42:09 Social Media & Elon Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

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Monte-Carlo-optimierte Portfolios in Grün: In diesem Geldgespräch habe ich eine ebenso naturverliebte wie passionierte Risikomanagerin zu Gast. Sie ist diplomierte Mathematikerin sowie promovierte Informatikerin und hatte zunächst mit Geld und Finanzen wenig am Hut. Das änderte sich erst nach dem Studium signifikant. Unzufrieden mit den gängigen Angeboten hat sie zusammen mit einer Mitstreiterin ihr eigenes, modell- und computerbasiertes Finanzprodukt mit Nachhaltigkeitsanspruch kreiert und gemeinsam in das Startup Goldmarie Finanzen eingebracht. Damit ergeben sich reichlich Ansatzpunkte, die es zu besprechen lohnt. Die Optimierung von Rendite und Risiko ist seit jeher der heilige Gral der Kapitalanlage. Eine Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien hat sich in jüngerer Zeit bei einer größer werdenden Investorenschar hinzugesellt. Beide Aspekte berücksichtigt das zweistufige Prozedere der von Jennifer Rasch und ihrer Geschäftspartnerin Caroline Löbhard entwickelten Software, welche anhand besagter Vorgaben auf mathematisch-statistischer Basis optimale Portfolios zusammenstellt. Kennengelernt habe ich meine Gesprächspartnerin auf der Invest 2022 in Stuttgart, wo Jennifer Rasch gegenüber der Bloggerlounge am Stand von Wikifolio einen Vortrag zu ihrem Investitionsansatz gehalten hat. Besonders interessant fand ich die Herangehensweise, die Zusammenstellung eines Portfolios als nichtlineares Optimierungsproblem zu begreifen und unter Zuhilfenahme von Monte-Carlo-Simulationen näherungsweise zu lösen – ein Thema, mit dem ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit intensiv auseinandergesetzt habe. Von daher lag es auf der Hand, das zugrundeliegende Modell auszuloten. Dementsprechend umfasst das Interview zwei Teile. Zunächst besprechen wir mit der Vorauswahl anhand des hohe Standards setzenden ökologisch-sozialen Kriterienkatalogs die höchst subjektive Komponente. Danach tauchen wir als Kontrastprogramm in die emotionslose Welt des maschinellen Lernens sowie der Evaluation mittels Backtesting ein. Der Sponsor dieser Podcast-Folge ist LYNX Broker. Anleger, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind hier gut aufgehoben.

In this episode we answer emails from Jamie, Chris and The Dude (Alexi).  We give do some listener appreciation and talk about The Dude's proposed volatility-related allocation.And THEN we our go through our weekly and monthly portfolio reviews of the seven sample portfolios you can find at Portfolios | Risk Parity Radio.  And we also invite you to an event at the Father McKenna Center in Washington, DC -- Lessons and Carols on December 8 at 7 pm.Additional links:Father McKenna Center Lessons and Carols:  Lessons and Carols - Father McKenna CenterJamie's Article re Luck and Success:  Winning a Nobel Prize Takes Luck as Much as Talent - WSJThe Dude's Proposed Volatility Allocation:  7% CCOR, 5% YCS, 5% EUO and 3% VIXM (20% overall allocation).CCOR fund page:  CCOR ETF | Core Alt Capital (corealtfunds.com)Correlation Matrix with Alexi's Funds and BTAL:  Asset Correlations (portfoliovisualizer.com)Backtest using Alexi's volatility allocations:  Backtest Portfolio Asset Allocation (portfoliovisualizer.com)Support the show

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Kurzfristige Optionsstrategien: In diesem Geldgespräch darf ich erneut einen Wiederholungstäter begrüßen. Im April dieses Jahres haben wir uns über Optionen im Allgemeinen und einfache, automatisierte, index- und regelbasierte Strategien unterhalten. Heute möchte ich mit Andreas Martens von EinfachOptionen darüber diskutieren, ob damit im bisherigen Jahresverlauf zumindest ein Blumentopf zu gewinnen war, warum Handelspausen wichtig sind und welche Handelsansätze in jeder Marktlage funktionieren können. Kennengelernt habe ich Andreas Martens über einen gemeinsamen Freund. Infolgedessen und aufgrund ähnlicher Ansätze bin ich mit ihm ausführlich die Handelsstrategien von EinfachOptionen durchgegangen, habe einige Bestandteile davon selbst übernommen und zahlreiche weiterführende Ideen mit ihm diskutiert. Nun hat das laufende Jahr einige Herausforderungen für Optionshändler im Allgemeinen und Stillhalter im Speziellen bereitgehalten. Hierzu haben vor allem einige Negativrekorde beigetragen. Auf diese sind wir in unserem Gespräch genauso eingegangen wie auf Kurzfriststrategien, die sich zumindest in den vergangenen Monaten gut geschlagen haben.

I nostri due Consulenti Finanziari Indipendenti Alberto e Manuel ci fanno scoprire un interessante strumento utile per valutare in autonomia l'andamento dei propri investimenti.

Backtest or breakdown…We'll discuss all the details including a variety of charts and markets.The analysis found in these videos is appropriate for both beginning Traders and experienced Traders alike.We look at only technical analysis using charts from various time frames using various vehicles. We use only the Candlestick charts and moving averages to determine our next best case scenario. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

In this episode we return from vacation ready to rumble and answer emails from Peter, David, MyContactInfo (x2) and Mark.   We appreciate our listeners and then annoy them (I've got an angle), talk about ESG investing and why you want to have both growth and value funds and talk about buy-write funds in general and JEPI in particular.Links:Risk Parity Chronicles Resources:  Resources - Risk Parity ChroniclesESG Article One:  Shades of Green - HumbleDollarESG Article Two:  Musings on Markets: ESG's Russia Test: Trial by Fire or Crash and Burn? (aswathdamodaran.blogspot.com)Backtest of 50/50 Value/Growth vs. Total Market:  Backtest Portfolio Asset Class Allocation (portfoliovisualizer.com)Asset Correlation Matric for JEPI:  Asset Correlations (portfoliovisualizer.com)Support the show

  In this video we are going to create an entry module for this little indicator here. It is called the adaptive moving average and you can use this entry signal to get buy and sell signals for the Platin system. So let’s find out how to do that. To change the entry signal for your Platin system, please open the main file and search for this part where it says include. Here we have check entry modules and if I want to change the module for the entry signal, I just need to outcomment the old one, like this, and enable the new one which is the Check Entry Advanced Ma module.   Here is what’s inside of the Check Entry CCI module that comes with the system. Now I can say that I want to save it as… And save it as Checkentry Advanced MA.mq5 in the same folder as the Checkentry CCI module is located. I have done that before, so I don’t want to do it right now. And here is what is inside of the module. By the way, you can create your own system and use it in your system – or in the robot trading system it’s also possible to use this entry. We start by using MQL rates to create a price info array. Afterwards we use array set as series for the price array we just created to sort it from the current candle downwards. Now we want to fill our array by using copy rates for the current symbol on the chart and the currently selected period on that chart. Starting from candle zero for 30 candles. That’s probably a little bit too much.   So let’s say we do it for three candles. And I would like to use the more current notation here. The next step is to create a string variable for the signal. And we also need to create a second array for the prices. Now comes the interesting part. We create an adaptive moving average definition by using the IAMA function that comes with MQL5. For the current symbol on the chart and the currently selected period on that chart. Here we have three parameters. And if you point your mouse on the adaptive moving average signal line here, you will see the parameters 9,2 and 500.   And if you click on insert, indicators, trend, adaptive moving average, you will see that these are the standard parameters. The period is nine, the fast EMA is two. The slow EMA is 30. So let’s change that to 30 here, because when we cut the last part and hit the comma key on the keyboard, we will see that this parameter here is for the slow EMA period. And that’s actually 30. But you can use whatever you like. I prefer to go with the standard parameters.   Now let’s continue. By using array set as series we are going to sort our price array from the current candle downwards. And now we can use copy buffer for the adaptive moving average definition that we have created here to fill our array for the first buffer. That’s the indicator line. Starting from candle zero for three candles and store the result in our price array. And now we can calculate the current adaptive moving average value by using normalize double and six digits, because the value is shown with six digits behind the dot. And we want to look at the value for candle zero in our price array and assign the result to this variable here.   That makes it possible to now calculate if we have a buy or a sell signal. Because if the adaptive moving average value is bigger than the close price for candle zero in our price info array, that would mean we have a buy signal. And that’s when we assign buy to our signal. Otherwise, if the adaptive moving average value is below the close price for candle zero in our price info array, that’s a sell signal. And that’s when we assign the word sell to our signal. Finally, we want to return the signal to our main module. Now please save the module that we have created, enable it here in the main module. And now we need to recompile that.   So please click on Compile in the toolbar or press F7. That should work without any errors here. And if that is the case you can click the little button here or press F4 to go back to the Platin System. If you don’t see the Strategy tester panel here, you can click on View, Strategy Tester. Or press Control and R. In this case, I’m going to pick the free Platin Demo System which will only work with original MetaQuotes demo accounts.   We will trade the Euro US dollar on the one hour chart, let’s say for the whole year 2021. Now I click on Inputs and set all parameters to the default values here. You can mark the visible mode and click on Start. And now you should see this little red line here. It produces buy and sell signals which are filtered by the long term trend here.   But you can see that the system is working. Now let’s close that part. Disable the visible mode here, click on Start and on the graph tab you should see that the system is producing results. Here we have a drawdown. And it looks like we could get a second one here. But now it recovered. And this is the result with the standard settings. You can click on Backtest to see all the details. So in this case it worked. It’s probably not the best choice for the Platin system. I prefer the Commodity Channel Index. But you can check out yourself. A free demo version is available, because I only sell the system to long term customers who have Not sure what to do? Click on the automated trading assistant below MQL5 TUTORIAL - PLATIN SYSTEM - WILLIAMS PERCENT RANGE ENTRY… MQL5 TUTORIAL - 131 STANDALONE EMA MACD EXPERT ADVISOR MQL5TUTORIAL - HOW TO GET ADVANCED STATISTICS FOR 3 LIVE… MQL5 TUTORIAL ENGLISH - HOW TO PROFIT FROM A TREND CHANGE MQL5 TUTORIAL BASICS - 128 SIMPLE LONG TERM TREND The post MQL5 TUTORIAL – PLATIN SYSTEM – ADVANCED MOVING AVERAGE ENTRY appeared first on MQL5 Tutorial.

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Jordan discusses what we're digging into as we backtest our sliders, including potentially rethinking the dropdown options and dropdown buckets for different contests. DFS Office Hours is hosted live by SaberSim Monday-Friday at 2pm ET to answer your questions on daily fantasy sports, sports betting, and more. We'll cover everything you need to know to improve your DFS process and build winning lineups fast on DraftKings, FanDuel, and Yahoo for NFL, NBA, MLB, PGA, MMA, and more. Watch on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=05vueDK-KZ0&t=3s 00:00 Intro4:12 Is SaberSim doing any work on the default options for the sliders?8:22 Contest Selection Research Sheet Link9:30 How many entries should you play in a given contest?13:33 How do I get more variation in my lineups across any sport/contest type?18:02 How are min and max exposures handled when running a late swap build that only includes out players?20:25 How to add value to the SaberSim process42:50 The difference between unique random fill and unique rank fill49:16 0/0/0 and 0/0/10 build51:12 R^2 and Saber Score and Lineup Score Head over to the #office-hours channel in our Slack group to get the link and catch these shows live. Not in Slack? Sign-up here: https://bit.ly/3cGr2c4 Start Your Free 7-Day Trial of SaberSim Now: https://www.sabersim.com/Follow us on Twitter: https://twitter.com/sabersim

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Do you use Free Cash Flow in your investing process? Maybe you should, today I want to show you the power of free cash flow when applied to stock selection. More specifically I'll be talking about the price to free cash flow ratio that measures the multiple you pay when purchasing a stock in relation to how much free cash flow the underlying business produces. We'll be looking at a long term study that proved this metric can lead to extraordinary results and I'll also break down why the price to free cash flow multiple makes sense as a valuation technique. I hope you enjoy! This episode was originally broadcast on my YouTube channel if you'd prefer to consume the content in video format you can use the link below https://youtu.be/K3VI4AoiZUg M1 Finance referral link: https://m1.finance/UNbCUpuP36lm Here is a link to my YouTube channel if you'd like to see more content from me https://www.youtube.com/c/LongacresFinance And a link to my Patreon page if you feel inclined to support the channel https://www.patreon.com/LongacresFinance Study link: https://static1.squarespace.com/static/559b2c83e4b04f5223761da4/t/57c89802b8a79b70d0bde3c7/1472763917836/Backtest+of+Dow+30+Index1950-2009.pdf Disclaimer: This is intended for entertainment purposes only and should not be taken as investment advice.

Backtesting is such a valuable activity as a trader and it goes way beyond just looking for potentially profitable trading strategies. In this podcast, I share 8 benefits and reasons why backtesting is something every trader should do on a regular basis.   ################ My trading course bundle: ► https://ultimatepriceaction.com/   Edgewonk trading journal: ► https://www.edgewonk.com  *** use discount code: tradeciety ***   ################   ► Risk Disclaimer: https://www.tradeciety.com/risk-disclaimer/  Disclaimer: The experience reports and comments constitute the personal experiences of our users. These are individual results that do not permit conclusions to be drawn about future developments. In particular, we make no claim that these are typical results that can be achieved by our users on a regular basis. Tradeciety can neither predict nor guarantee the occurrence of certain developments or the achievement of profits nor will it do so. Results may not be typical and may vary from person to person. There are inherent risks involved with investing and trading, including the loss of your investment. Past performance in the market is not indicative of future results. Any investment is at your own risk.     Connect with me My website: https://tradeciety.com/ My YouTube channel: https://www.youtube.com/tradeciety

How reliable are results from backtesting option strategies? This is important to know, because if they are reliable we can use them in our everyday trading. We find that the backtests are reliable through comparing results from 2005-2021 to the past two years.

How reliable are results from backtesting option strategies? This is important to know, because if they are reliable we can use them in our everyday trading. We find that the backtests are reliable through comparing results from 2005-2021 to the past two years.

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Wir sprechen wieder gemeinsam über 12 #Dividenden die jetzt in naher Zukunft ausgezahlt werden. Dazu gibt es wie immer unsere Themen der Woche, die Investmentidee sowie unsere Tops & Flops. Viel Spaß wünscht euch Modern Value Investing. #podcast ❌Werbepartner der Woche TopCashback! Jetzt kostenlos anmelden und 10,00 € Anmeldebonus sichern - https://bit.ly/topcashbackmvi Die Monkey-Trades im Backtest - https://modernvalueinvesting.de/wp-content/uploads/2022/04/Aktien-Backtest.xlsx Fundamental-Check - https://youtu.be/H97qZF5lD6Q

Optionen einfach handeln: Mein heutiger Gast im Geldgespräch ist ein Mann aus der klassischen Finanzbranche. Deswegen habe ich ihn allerdings nicht vor das Mikrofon geholt, sondern aufgrund seiner Leidenschaft für den Terminmarkt in Kombination mit automatisierten und pflegeleichten Handelsstrategien – ganz im Einklang mit dem altgedienten militärischen Motto: Nur das Einfache hat Erfolg! Kennengelernt haben ich Andreas Martens über einen gemeinsamen Freund. Infolgedessen und aufgrund ähnlicher Ansätze habe ich mich ausführlich in die wichtigsten Handelsstrategien von EinfachOptionen einweisen lassen, einige Bestandteile davon übernommen und zahlreiche weiterführende Ideen mit ihm diskutiert. Das ausführlichen Backtests unterworfene und seit Jahren von Andreas Marten selbst angewandte, robuste Regelwerk hebt sich wohltuend von den oft marktschreierisch beworbenen komplexen und/oder riskanten Strategien ab – und verdient es daher, einem breiteren Publikum bekannt gemacht zu werden. Der Sponsor dieser Podcast-Folge ist LYNX Broker. Anleger, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind hier gut aufgehoben.

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Handelsstrategien im Backtest: Im heutigen Interview geht es in gänzlich andere Börsensphären als diejenigen, in denen wir uns sonst an dieser Stelle typischerweise bewegen. Bei mir im Geldgespräch ist ein Mann zu Gast, der den Traum zahlloser FIRE-Enthusiasten lebt – bereits seit 2009 finanziert Thomas Vittner seinen Lebensunterhalt durch die Börse. Allerdings nicht via Buy-and-Hold und Dividenden, sondern durch Trading auf Basis der quantitativen Analyse. Thomas Vittner ist in der Versicherungsbranche groß geworden und seit über 20 Jahren an der Börse aktiv. Sein Fachgebiet ist die quantitative Analyse von Aktien und Portfolios. Darüber hinaus ist er Gründer eines Robo-Advisors, Betreiber einer Finanzakademie sowie Autor und Vortragsredner. Persönlich kennengelernt haben wir uns erst kürzlich und uns dabei selbstverständlich über unsere unterschiedlichen Investitionsansätze unterhalten. Da auch im Bereich der Kapitalanlage offensichtlich viele Wege nach Rom führen und ich bisweilen gerne über den Tellerrand schaue, habe ich Thomas Vittner eingeladen, seinen Ansatz vorzustellen! Der Sponsor dieser Podcast-Folge ist LYNX Broker. Anleger, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind hier gut aufgehoben.

Wer einmal wissen will, wie echte Trader ticken, dem empfehle ich die aktuelle Folge meines Podcasts GELDMEISTERIN anzuhören. Hier habe ich den erfahrenen saisonalen Trader Holger Klein zu Gast. Von seinen Thesen, das sind alles quantitative Strategien, kann man auch als langfristiger Anleger einiges lernen, unter anderem über den „Turnaround Tuesday". Frei nach dem Motto des von mir viel zitierten Investmentgurus Warren Buffett: Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere Angst haben kann man in einem Bärenmarkt am günstigsten am Montag nachmittag oder Abend an den Börsen shoppen gehen. Backtest haben gezeigt, dass sich die Kurse am Dienstag in der Regel erholen. Das gilt besonders für Crash-Szenarien. Das heißt ein Trader kauft am Montag Abend oder Dienstag ganz in der früh, und verkauft im Laufe des Dienstags zu höheren Preisen. Für Anleger mit langem Horizont spielt der Kaufzeitpunkt natürlich nicht so eine große Rolle, aber warum nicht auch einmal kleinere Kursvorteile mitnehmen. Erfahrene Trader handeln am Dienstag vor allem mit Put-Optionen , weil auch die Volatilität dienstags abnimmt, was gut für die Gewinne ist. Put-Optionen sind das Recht zu einem bestimmten Preis ein bestimmtes Wertpapiere zu verkaufen. Call-Option wäre das Recht Aktien und andere Finanzwerte zu einem vorher festgesetzten Prei zu kaufen. Meine Eselsbrücke lautet hier: Call from the market – Kaufoption, put into the market – Verkaufoption. Wenn ihr den Podcast Börsenminute unterstützen wollt, dann bewertet ihn doch bei YouTube, Apple Podcast oder Spotify, abonniert ihn und empfiehlt ihn weiter. Vielen herzlichen Dank sagt Börsenminute-Host Julia Kstner Rechtlicher Hinweis: Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin, Julia Kistner keine Haftung. #Börsenminute #Aktiensplit #Kriegsszenario #Aktien #20er #Finanzen #Geldanlage #veranlagen #Podcast #Investments #Anlageklasse #Börse #Kurse #Anleger #Amazon #Apple #Dollar #Alphabet #Euro #WarrenBuffet #Berkshire #Dividende #Teilaktien #Beteiligungsholding Foto Pixabay

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I have ran different time frames to find optimal profit. It seems moving average generated some trading in the back testing (Optimize) feature in MotiveWave. Four hour and daily drove most proftt for BTC/USDT or BTC/USDC. It was much higher as if trading with USD. Also, I found hourly generated little profit compared to 4H or Daily. Go figure? Find out my via my free private chat server https://quantlabs.info/public/ You should join my newsletter while receiving some FREE PDFs This was sent in from a Telegram contact so thanks to him https://quantlabs.net/contact/  

Check out the lookback backtest feature with the OTC Live crew today! The field questions about it as well with the live Q&A session.

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Backtesting is the most under-utilized secret weapon in trading. It's not a secret because successful traders don't want you to know about it. All great trading mentors will tell you about backtesting. It's a secret because most traders don't want to know about it. It's not glamorous. It's not sexy. Many people find it to be boring, monotonous, difficult, and worst of all, pointless. They've been led to believe that backtesting doesn't work or isn't worthwhile, so they don't bother with it, or they do a poor job of it. But I disagree with that attitude completely. In today's episode I explain why. Zen & The Art of Trading: Courses & Free Content! Episode Links & Resources: Original Article + Spreadsheets My Favorite Trading Podcasts

This week, Richard Brennan joins us to discuss whether there are any similarities between Trend Following and other investment approaches, the benefits of ‘forward-testing' a system, the art of ‘hunting outliers', what the optimum level of leverage could be, how much total portfolio ‘risk-to-stop' to aim for, some thoughts on margin requirements, and which other strategy complements Trend Following the best. We also took a deep dive into backtesting, touching on topics such as: how much we can safely derive from a backtest, why a backtest with a smooth equity curve should raise alarm bells, a good checklist to use when creating a backtest, and whether some level of curve-fitting may actually be required for a good backtest. In this episode, we discuss: Which strategies would complement portfolio with 80% already allocated to Trend Following Why 'forward-testing' a system can be quite important before going live The art of finding and latching onto outlier performers Leverage, margin, & total portfolio risk-to-stop What information to look for in a backtest How to avoid 'curve-fitting' (and could some curve-fitting be beneficial?) Follow Niels on https://twitter.com/toptraderslive (Twitter), https://www.linkedin.com/in/nielskaastruplarsen (LinkedIn), https://www.youtube.com/user/toptraderslive (YouTube) or via the https://www.toptradersunplugged.com/ (TTU website). Follow Rich on https://twitter.com/@RichB118 (Twitter). IT's TRUE

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Viele Anleger „horten“ oder parken mittlerweile ihr Geld und warten auf einen erneuten Crash, um endlich oder nochmalig in den Aktienmarkt einzusteigen. Doch bewiesen durch etliche Studien und Backtest kann man festhalten, dass dies keinen Sinn ergibt und das Risiko des Nichtinvestiertseins durch abwarten viel zu gefährlich ist. Wenn der Anlagehorizont und die Aktienquote passen, dann fange einfach an. Selbst ein Kauf vor dem Crash ist auf längere Zeit kein Problem, wobei längere Zeit je nach Aktienquote manchmal auch nur 2-3 (+/- 1 Jahr) sind. Also keine Angst, fang einfach an, ob viel oder wenig Geld. Zur Not mit einer niedrigeren Aktienquote als langfristig geplant, um diese im nächsten Crash dann zu erhöhen - Wann immer dies ist. Viel Spaß beim Hören, Dein Matthias Krapp ------ Meine Finanz-Seminare in 2021 So gelangen Sie mittelfristig zu wahrem Wohlstand, ohne dabei die typischen Fehler bei Geldanlagen zu begehen!https://wissen-schafft-geld.de/ ------ Ab sofort kann ich Euch meine Lösung für eine langfristige, sichere und erfolgreiche Kapitalanlage auch anbieten, wenn ihr weniger als 6-stellige Beträge anlegen möchtet: https://www.werte-strategie.de Du hast Fragen oder möchtest Kontakt zu mir aufnehmen? www.matthiaskrapp.com Du findest mich auch bei Facebook oder Twitter. Gerne kannst Du mir auch eine E-Mail schreiben an: krapp@meine-vermoegensmanager.de Folge meinem Podcast auch via Apple/iTunes oder Stitcher/Android. Wenn Dir mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine tolle 5 Sterne Bewertung bei iTunes - Vielen Dank. Weitere regelmäßige Infos über aktuelle Neuigkeiten, neue gesetzliche Vorgaben und alles rund um die Themen Vermögensmanagement und Finanzplanung im Newsletter: https://www.abatus-beratung.com/newsletter-anmeldung/

I show both back testing and walk forward analysis in the Strategy Optimizer in MotiveWave. I also shows which instruments would offer best return since the start of the year. I also show which instrument could offer highest return moving into the future by doing a walk forward analysis. This is a very powerful feature of MotiveWave.   See how I plant to use MotiveWave to help in my aggressive returns https://quantlabs.net/   https://quantlabs.net/blog/2021/04/which-instrument-best-performs-after-backtest-but-with-walk-forward-from-motivewave/

Please Don’t Send Me Articles About Market Performance. Podcast Date: 03/05/20

In this podcast I am discussing an important topic which I love to talk about and that is backtesting a trading strategy. Generally once we get past the point of understanding how to backtest a trading strategy we ask ourselves the next question.... How many trades should I backtest in Forex? (or any other market). In this podcast I go over my opinion on how many trades you should log when backtesting Forex but also why its hard to give a cookie cutter answer to this question because not all Forex traders are the same. IG: RaymondLJeffries. Youtube: Raymond Jeffries

In this episode, which is Part Two of Two, we conclude the analysis of REITS as an investment that we began in Episode 19, using David Stein's 10 Questions to Master Investing, which are:1. What is it?2. Is it an investment, a speculation, or a gamble?3. What is the upside?4. What is the downside?5. Who is on the other side of the trade?6. What is the investment vehicle?7. What does it take to be successful?8. Who is getting a cut?9. How does it impact your portfolio?10. Should you invest?We cover the questions six through ten in this episode.Helpful links:Backtest of REITs versus the stock market comparison:https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation?s=y&mode=1&timePeriod=4&startYear=1972&firstMonth=1&endYear=2020&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=1&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&portfolioNames=false&portfolioName1=Portfolio+1&portfolioName2=Portfolio+2&portfolioName3=Portfolio+3&asset1=TotalStockMarket&allocation1_1=100&asset2=REIT&allocation2_2=100Composition of the ETF VNQ: https://www.marketwatch.com/investing/fund/vnq/holdings?mod=mw_quote_tabCorrelation Matrix of the REITs and funds mentioned: https://www.portfoliovisualizer.com/asset-correlations?s=y&symbols=VTI%2C+VNQ%2C+VNQI%2C+REET%2C+BXP%2C+PLD%2C+O%2C+SPG%2C+AVB%2C+WY%2C+VTR%2C+WELL%2C+PSA%2C+AMT%2C+CCI%2C+DLR%2C+WPC%2C+VNO%2C+LAMR%2C+GLPI%2C+LAND%2C+IRM&timePeriod=2&tradingDays=60&months=36

Subscribe to the show   This might be too "inside baseball" for some, but you can study the simulated backtest of a model and use the insights gained to go back and adjust your rules.   You can segment the winning trades from the losing trades and study both outcomes to improve your entries, bet size, and exits.   By doing so, you might be able to improve either your winning percentage or the expected value of a trade for the rules you'll follow.   Click here to get your free copy of The Inner Voice of Trading audiobook.  

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Hey guys in this episode I discuss how many years I test for each strategy. Social media @naomigslight

Subscribe to the show   You want to trade rules that are robust.   That will give you a better chance of surviving when the markets inevitably change.   Backtest your rules with a minimum of 10 years of historical data.   Click here to get your free copy of The Inner Voice of Trading audiobook

Subscribe to the show You want to trade rules that are robust. That will give you a better chance of surviving when the markets inevitably change. Backtest your rules with a minimum of 10 years of historical data. Click here to get your free copy of The Inner Voice of Trading audiobook

Braden gives his thoughts on a few TCI Index picks and backtests vs. other indexes. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/the-canadian-investor/message

In dieser Podcast-Folge geht Robert weiter in Detail bezüglich "Dual Momentum Investing". Es handelt sich dabei um eine ETF-Strategie, die in einem sehr lang laufenden Backtest deutlich überdurchschnittliche Renditen generiert hat und gleichzeitig das Risiko sehr signifikant gemindert hat. Weitere Infos zu Dual Momentum Investing können auch diesem Fallstudien-Video entnommen werden: www.money-masters.de/fallstudie

In diesem Video wollen uns einmal anschauen, wie man Uhrzeit, Datum und Wochentag berechnen kann. Das war eine Frage von einem Premium Kurs Mitglied. Also schauen wir uns einmal an, wie man so etwas in MQL5 ermittelt. Um das zu tun, klicken Sie bitte im Metatrader auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken die F4 Taste. Das ruft dann hier den Meta Editor auf. Und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage. Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen SimpleDatumsBerechnung, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick Funktion hier entfernt werden. Und wir löschen auch die zwei Kommentarzeilen. MQL5 nutzt für die Darstellung von Datum und Zeit einen Datentyp, der nennt sich datetime. Und mit der Funktion TimeLocal können wir uns den aktuellen Wert holen. TimeLocal gibt die lokale Zeit des Computers zurück. In unserem Fall jetzt, aber nicht die Zeit aus meiner Windows Installation. Sondern die aktuelle Uhrzeit für den Backtest. Damit das Ganze lesbar wird, müssen wir die datetime Angabe noch etwas verändern. Denn wir bekommen lediglich die Sekundenanzahl, seit dem 1. Januar 1970 geliefert. Und um das für Menschen lesbarer zu machen, nutzen wir die Funktion TimeToString, um die Lokalzeit, die wir hier oben ermittelt haben, in einem bestimmten Format bereitzustellen. Dazu nutzen wir TIME_MINUTES. TIME_MINUTES wird uns die Stunden und Minuten zurückliefern. Wenn Sie es noch genauer brauchen, dann können Sie auch TIME_SECONDS verwenden. Dann hätten Sie eine Ausgabe von Stunden, Minuten und Sekunden. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal, denn wir möchten auch das Jahr und das Datum ausgeben. Auch hier nutzen wir TimeToString für die Lokalzeit. Aber diesmal den Parameter TIME_DATE. Der liefert uns eine vierstellige Jahreszahl, den Monat und den Tag. Die Frage des Premium Kurs Mitgliedes war aber eine andere. Und zwar ging es darum, herauszufinden, welcher Wochentag denn gerade ist. Wie man sieht, wird hier der Wochentag mit ausgegeben. Hier haben wir die Ausgabe, heute ist Dienstag. Und um das herauszufinden, muss man einen kleinen Umweg nehmen. Das ist etwas kniffliger. Dazu nutzen wir die Funktion MqlDateTime. Die enthält acht Felder mit unterschiedlichen Werten und dazu gehört auch der Tag. Und um den zu ermitteln nutzen wir zunächst die Funktion TimeToStruct für die Lokalzeit und übergeben hier als weiteren Parameter unsere Datumsstruktur. Danach können wir den Wochentag erhalten, indem wir innerhalb der Datumsstruktur auf den Wert day-of-week zugreifen. Wenn man das einmal löscht und den Punkt drückt, dann sieht man, es gäbe zum Beispiel auch day-of-year. Aber brauchen hier den Wochentag. Und der wird uns als Zahl zurückgeliefert. Es ist eine Ganzzahl vom Typ integer. Ich hätte das Ganze aber gerne lesbar. Darum erstelle ich mir hier eine Textvariable mit dem Namen Wochentag. Und je nachdem, welche Zahl wir zurückerhalten, ordnen wir hier den entsprechenden Wochentag zu. Der Sonntag hat in diesem Fall den Wert null. Aber wenn man sich das hier mal im Schnelldurchlauf anschaut, dann sehen wir, wir bekommen nur Daten bis Freitag geliefert, da der Markt am Wochenende geschlossen ist. Also eigentlich könnten wir uns diese beiden Abfragen hier schenken. Eine Besonderheit ist, dass die Woche von Sonntag an mit dem Wert null hochgezählt wird. In Deutschland wäre der Sonntag der siebte Tag der Woche. So weit, so gut. Brauchen wir noch eine Chart Ausgabe. Ich hätte gerne die Ausgabe: Das Datum ist, gefolgt von Jahr und Datum. In einer neuen Zeile möchte ich gerne den Text haben: heute ist, gefolgt von dem Wochentag. Und in Zeile drei hätte ich dann gern die ermittelte Uhrzeit. Das war es im Großen und Ganzen. Wenn Sie nicht verstehen, was diese Codezeilen hier bewirken sollen oder wenn Ihnen das zu schnell war, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus diesem Grundlagenkurs noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premiumkurs auf un...

Um breve 'review' do ultimo mes, operando conta real x demo.Informacoes sobre o Robo, sobre Backtest, Estrategia e suas similaridades ou correlacao. Qualidade dos dados de OHLC e o efeito em backtest.

Um breve 'review' do ultimo mes, operando conta real x demo.Informacoes sobre o Robo, sobre Backtest, Estrategia e suas similaridades ou correlacao. Qualidade dos dados de OHLC e o efeito em backtest.

Last year when we published The Best Investment Writing Volume 2, we offered authors the opportunity to record an audio version of their chapter to be released as a segment of the podcast, and listeners loved it. This year, we’re bringing you the entire volume of The Best Investment Writing Volume 3 in podcast format. You’ll hear from some of the most respected money managers and investment researchers all over the world. Enough from me, let’s let Gary take over this special episode.

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Damien Fahy of moneytothemasses.com talks to Andy Leeks about money. On this week's show Damien explains the benefits to backtesting your portfolio. Damien also explains 'IR35' and what it means for freelancers. Finally, Damien discusses the psychological tricks that scammers use when trying to get their hands on your pension  Back-test your portfolio Damien's Money MOT - Take yours today 80-20 Investor - Click here to find out more about Damien's 80 20 Investor service Pension Calculator Millennial Money

"Let’s say you’re doing something on the Swissie. You will just filter out all of the Swiss news and you can set the date there back to whenever - to how far you want to go back and capture..." The post EP171: How To Backtest A News-Based Trading Strategy appeared first on Truth About Forex Trading Podcast.

Following up on a recent podcast on backtesting, I wanted to revisit the subject & lay out the 3 major benefits that performing proper backtesting will have on your trading. Your Trading Coach - Akil

When financial markets have low(er) volatility, traders are often best served looking for indicators that fade breakouts or that bet on reversals. While no strategy works all the time, traders should become familiar with the Commodity Channel Index (CCI) that measures deviations from the moving average while showing overbought and oversold conditions for clear entries. There are multiple uses for the indicator, and DailyFX Sr. Analyst, Tyler Yell discusses a few and also shares with you the backtested results over the last year in major currencies and the SPX500 to help you understand the indicator better. Subscribe our podcasts: iTunes Google Play Stitcher Follow Tyler article via his DailyFX Bio: https://www.dailyfx.com/authors/bio/Tyler_Yell Talk markets on twitter @ForexYell

Ich habe ja in der Vorstellungsrunde schon versprochen, dass auch die fortgeschrittenen Anleger auf Ihre Kosten kommen werden. Heute einen Indikator mitgebracht, den ich in allen meinen Portfolios berücksichtige und der einen erheblichen Unterschied im Ergebnis macht. Heute geht es um das CAPE und was es dir über die nächsten 10 Jahre am Aktienmarkt verrät. Was ist das CAPE? Das Cape wurde von Robert Shiller entwickelt, der 2013 u. a. für diese Untersuchungen den Nobelpreis bekommen hat. Es ist eine Abkürzung für "Cycle-Adjusted Price Earnings Ratio" Oder auf Deutsch "Zyklusbereinigtes Kurs/Gewinn Verhältnis. Das KGV haben bestimmt die meisten schon einmal gehört. Das ist eine Verhältniszahl bei der man den aktuellen Kurs (also den Kaufpreis) durch die erwarteten Erträge (den Gewinn) teilt. Das Cape oder auch Shiller KGV wird aber nicht wie beim normalen KGV auf den aktuellen Unternehmensgewinn bezogen, sondern auf den Durchschnitt der letzten 10 Jahre, und das inflationsbereinigt. Das macht ihn träger, aber dafür extrem aussagekräftig. Mit dem Shiller KGV bekommt man einfach gesagt raus wie lange es dauert bis sich die Investition quasi von selbst abzahlt, oder bis sie sich amortisiert. Und vor allem gibt sie Aufschluss darüber gibt, ob es gerade günstig oder ungünstig ist in Aktien zu investieren. Im Prinzip ist das nichts anderes als die Mietrendite oder der Kaufpreisfaktor bei einer Immobilie. Wenn ich eine ETW kaufen kann die im Jahr 10.000 Kaltmiete bringt und die 100.000 Kostet, dauert es 10 Jahre bis sie sich von selbst abbezahlt. Was natürlich hoch interessant ist, und eigentlich keiner darüber nachdenken muss, ob das ein gutes Geschäft wird. Das wäre Top, gibt’s nur momentan leider nicht. Eher realistisch wäre wenn der Kaufpreis 400.000 ist. Dann dauert es 40 Jahre. Und dann weiß man vorher schon, dass das Geschäft jetzt nicht so der Hammer wird. Bei Aktien ist es genau das gleiche Prinzip wie bei der Immobilie. Es fällt mir immer wieder auf, dass viele Leute z. B. beim DAX nur auf den aktuellen Punktestand schauen, aber der alleine sagt nicht viel aus. Entscheidend ist was an Rückfluss dafür bekomme.  Also die Dividenden und Gewinne, die die Aktien erwirtschaften und DAS muss ich dann ins Verhältnis zum aktuellen Preis setzen.   Warum ist das jetzt so wichtig für dein Investment? Es gibt in der ganzen wissenschaftlichen Literatur keinen einzigen Indikator der auch nur im Entferntesten an die Relevanz des CAPE herankommt. Da gibt es ein wunderbares Paper von Vanguard mit dem Namen "forecasting Stockreturns". Darin wurde untersucht, mit welchem Indikator man die Aktienrendite über 1 und 10 Jahre am besten vorhersagen kann. Die Kurzform ist: das Shiller KGV erreicht auf 10 Jahre, mit einem R² von 43%, mit Abstand die höchste Korrelation. Sachen wie die Zinsen, Gewinnmargen oder das Wirtschaftswachstum sind völlig uninteressant. Der Zusammenhang war irgendwo im 1 stelligen Prozentbereich und sogar die Anzahl der Regentage war aussagekräftiger! Auch auf 1 Jahr ist das der beste Indikator, aber von der Aussagekraft her völlig unbrauchbar.   Also alles entscheidend für meinen Anlageerfolg für die nächsten 10 Jahre ist also die Tatsache wie teuer oder billig ich meine Tomaten einkaufe. Die Sache hat den einen Haken - es funktioniert nur auf Sicht von 10 Jahren oder länger. Und das möchte ich euch mit ein paar historischen Zahlen vorführen. Robert Shiller, der Erfinder des CAPE ist Professor an der Yale University und hat seine Datenbank für alle frei zugänglich gemacht. Da drin sin die Kurs und CAPE Daten von amerikanischen Aktien seit 1820. Ich habe mir diese Daten mal extrahiert und einen Backtest gemacht. Ich habe mir das Shiller KGV von einem Jahr angeschaut und die Entwicklung über die folgenden 10 Jahre. Und das Ergebnis ist tatsächlich so beeindruckend wie die Vangaurdstudie schreibt. Leichter wär es jetzt für euch natürlich, wenn ihr auch diese Tabelle vor euch hättet, deswegen habe ich sie auf meiner Website Benediktbrandl.com zum Download bereit gestellt. https://www.benediktbrandl.com/shiller-kgv/ Holt sie euch, weil das Ding echt wertvoll ist. Also nochmal zur Erinnerung: billig ist das KGV wenn es um die 10 ist und teuer wird’s ab 25. Und 18 ist so der neutrale Durchschnitt. Die ersten 5 Dekaden ab 1880 waren KGV technisch alle im Durchschnitt. Auch die Renditen lagen etwa immer um die 6-12%, in diesen Zeiträumen. So richtig interessant wird’s zum ersten Mal im Jahr 1920. Da war es sehr billig mit einem Shiller KGV 10. Die Folgerendite über die nächsten 10 Jahre war 17,8%. Im Folgezeitraum 1930 war es dafür schon ziemlich teuer mit einem KGV10 von 21,5. Entsprechend schlecht war die Folgerendite mit -2,3%. Auch die schlechte Phase zwischen 2000 und 2010 hätte sich durch das Shiller KGV gut identifizieren lassen. Damals war es auf ein nie zuvor gesehenes Niveau, von 42 angestiegen. Auch diese Zehnjahresrendite war mit -0,7% p. a. im negativen Bereich. Hingegen waren alle 10-jahres-Phasen mit Renditen von über 20% pro Jahr durch ein sehr niedriges Shiller-KGV von

Benjamin Graham, der Lehrmeister von Warren Buffett - In dieser Folge möchte ich meine Interpretation der Strategie aus dem Buch "The Intelligent Investor" vorstellen. Meine umfangreichen Backtest haben ergeben, dass diese Strategie nach fast 70 Jahren kaum an Aktualität verloren hat. Viel Spaß bei der Folge! Die Aktien Podcast Community findest du bei Facebook unter https://www.facebook.com/groups/1203791646365761/. Meine Webseite findest du unter www.nilssteinkopff.de. Bei Facebook findest du mich unter https://facebook.com/nilssteinkopffpublic/. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik, schreibe mir gerne eine E-Mail an podcast@nilssteinkopff.de. Du findest den Marktindikator auf www.marktindikator.de. Wenn dir der Podcast gefällt würde ich mich über eine 5-Sterne Bewertung und ein Feedback bei iTunes freuen.

Benjamin Graham, der Lehrmeister von Warren Buffett - In dieser Folge möchte ich meine Interpretation der Strategie aus dem Buch "The Intelligent Investor" vorstellen. Meine umfangreichen Backtest haben ergeben, dass diese Strategie nach fast 70 Jahren kaum an Aktualität verloren hat.  Viel Spaß bei der Folge! Die Aktien Podcast Community findest du bei Facebook unter https://www.facebook.com/groups/1203791646365761/. Meine Webseite findest du unter www.nilssteinkopff.de. Bei Facebook findest du mich unter https://facebook.com/nilssteinkopffpublic/. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik, schreibe mir gerne eine E-Mail an podcast@nilssteinkopff.de. Du findest den Marktindikator auf www.marktindikator.de. Wenn dir der Podcast gefällt würde ich mich über eine 5-Sterne Bewertung und ein Feedback bei iTunes freuen.  

Show notes: http://optionalpha.com/show113Often times when new traders go through their first couple earnings cycles and experience large moves in the underlying stock, it can feel almost natural to want to buy contracts via a long straddle earnings option strategy as opposed to selling options the way we teach here at Option Alpha. In today's show, I'll preview some of the new research we've been doing in the field of earnings trading and cover the results from three major companies we backtested; Apple, Chipotle, and Facebook. I think you'll find as you listen this episode that your confidence in sticking with these trades for many earnings cycles will go up dramatically.

Ep. 68 - How to Launch a Live Trading System with Ali CrooksTBT have secured a 3 month free training programme and MASSIVE discount on the premium package with Ali Crooks’ Traders Support Club. Sign up now: www.tscmember.co.uk/tbtXTB are the first broker to offer 24/7 Bitcoin and Crypto trading! Visit www.twoblokestrading.com/xtb In this episode:  Tom announces exciting crypto trading news Owen has a little whinge Ali Crooks drops trading knowledge bombs all over the shop Ali coaches Owen on how to take his system live and ensure continued quality We try (and fail) to settle the Pips vs Percentage success yardstick debate Owen suggests the concept of measuring success by ‘R’ Tom mugs him off Trader Interview - Ali Crooks - Traders Support Club - How to Launch a Live Trading System Ali Crooks is taking home the match ball after completing his hat trick. Three appearances on the show must surely rank amongst his all-time life achievements. We didn’t ask him though, in case he disagreed. Awks. This episode comes flying out the blocks with some thunderous knowledge bombs being dropped left, right and charlie by Mr Crooks. He explains why you should backtest your live trading results every few months. That’s right, backtest your live trades after you’ve taken them. No one loves a backtest like Ali Crooks loves a backtest! Data Driven Ali’s data-driven approach to trading will be familiar to listeners of the show. And they’ll be pleased to hear that he doesn’t allow Owen to slack off now that he is live trading the strategies. Owen wants to introduce 12 more currency pairs that he hasn’t actually tested. Ali gives him short shrift on this one, natch. This opens up a wider debate on whether we can expect all currency pairs to behave in the same way technically - or at least to the point that, if it sets up on your technical criteria then it must act in the right way for it to be tradeable under that system...if that makes sense. No? Owen considers binning the worst performing 10 or 15 currencies in a year but Ali wonders if that is actually just random distribution...answers on a postcard please! Knackered Owen has a good old fashioned whinge on this episode. Having settled on a ‘swing’ trading system that allows him to trade around work or business activities, he has now realised that this means he has to trade late at night or early in the morning. Pay attention Owen, come on man!WEBINAR Ali Crooks is a backtesting guru. He bloody loves it. On the podcast he has talked extensively about why every trader should backtest. But a 30 minute interview is not long enough to explain in detail exactly how you should backtest. So by popular demand he has agreed to do a special 2 hour webinar exclusively for the Two Blokes Trading audience: How to Backtest.* How to Backtest with Ali Crooks: 1900hrs on Thursday 28th September. Visit www.twoblokestrading.com/webinars to register now!* We may come up with a better name closer to the time, but I’m busy right now.

In this episode of Truth About FX, Walter gives away some very reliable points how to get the most of your backtesting data. He talks about market segments, market types, and currency pairs…so what do all these have to do with your backtesting? Walter affirms the need to look at different point of views and... The post EP106: How to Get the Best Backtest Result? appeared first on Truth About Forex Trading Podcast.

Show notes: http://optionalpha.com/show97Today we're going to use our new Trader's Toolbox and options backtesting software to test win rates when selling options. Because the truth is many people have this huge "rub" with options trading and expected vs. actual win rates. They assume that if we place a new trade with an initial probability of success of 70% that the trade will win at exactly 70% over the long-term. As you'll see today, that's just not the case when you account for the implied volatility premium inherent in the options market. So tune in as we look at two different SPY short strangle backtests.

Show notes: http://optionalpha.com/show96Today we wanted to use our new options backtesting software under our Trader's Toolbox to run some credit spread backtests on DIA. Namely, we were trying to determine if selling options during higher implied volatility markets actually generates a higher net credit for the position or not? Plus, we tweaked the allocations just a bit as well to see how different positions sizes impacted returns, drawdowns, and sharpe ratios.

Show notes: http://optionalpha.com/show94Apple (AAPL) is by far one of the most loved and favorite stocks to trade for investors. Often times people will email me asking how they can use option buying strategies to go long AAPL stock. So, in today's show, I wanted to reveal the results from our call bull spread backtest we ran on AAPL and how changing the long strike prices impacted the overall returns and drawdowns of a bullish strategy like this. If you've ever thought of buying options, you need to hear this show.

Show notes: http://optionalpha.com/show93How far out should you go when entering a new options trade? 10 days, 30 days, 60 days? Does it change based on the strategy you are using or the market situation you are in? All great questions we aim to answer and in today's newest case study we'll look at how options trading timelines and duration impacted the returns of this EEM straddle backtest. Plus, we'll cover some of the overall performance and variance metrics we ran on both strategy setups using our backtesting software that launches next week.

Show notes: http://optionalpha.com/show92I've said it for years, position sizing matters in a high probability system. Much more so that you would believe and today's show is the first in a new mini-series we are doing leading up to the launch of our new backtesting software. Inside we'll cover a case study using and iron condor backtest we ran on TLT including the impact on returns that altering the position size had on the portfolio.

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast! En la entrevista de hoy tengo el placer de contar con Ramón Terol, de www.bolsaycartera.com. Además de como siempre, repasar los inicios y su llegada al trading algorítmico, Ramón nos habla de su operativa, orientada hacia la tranquilidad con operaciones de medio plazo. Hablarmos de sus sistemas y de cuáles son los pasos que camina para diseñarlos, sobre qué activos opera y porqué. Uno de los puntos más importantes de la entrevista es sobre los datos que utiliza para hacer el Backtest y evitar el sesgo de supervivencia. Este sesgo es fundamental evitarlo en sistemas de acciones puesto que puede alterar enormemente las estadísticas. Ramón tenía especial interés en hablar de algo muy importante y del que se tiene poco conocimiento en general: la confección de una cartera de sistemas. El usa un método con 3 pilares básicos: Mayor riesgo permitido, mayor volatilidad permitida y la correlación entre los sistemas. Finalmente valida la cartera con un test de Montecarlo. Si quieres saber más, en el audio está todo. Luego pasamos a su proyecto en internet, www.bolsaycartera.com, sobre cómo empezó y que ofrece. ¡No dudéis en pasaros! Para terminar, y como siempre, dos últimos consejos para todos los que están empezando. Autores Andreas Clenow: https://www.amazon.com/Andreas-Clenow/e/B008UQ6KGE Howard Bandy: https://www.amazon.com/Howard-B.-Bandy/e/B00MBDSZ3S/ref=sr_tc_2_0?qid=1485510892&sr=1-2-ent Oscar Cagigas: www.onda4.com

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast! En la entrevista de hoy tengo el placer de contar con Ramón Terol, de www.bolsaycartera.com. Además de como siempre, repasar los inicios y su llegada al trading algorítmico, Ramón nos habla de su operativa, orientada hacia la tranquilidad con operaciones de medio plazo. Hablarmos de sus sistemas y de cuáles son los pasos que camina para diseñarlos, sobre qué activos opera y porqué. Uno de los puntos más importantes de la entrevista es sobre los datos que utiliza para hacer el Backtest y evitar el sesgo de supervivencia. Este sesgo es fundamental evitarlo en sistemas de acciones puesto que puede alterar enormemente las estadísticas. Ramón tenía especial interés en hablar de algo muy importante y del que se tiene poco conocimiento en general: la confección de una cartera de sistemas. El usa un método con 3 pilares básicos: Mayor riesgo permitido, mayor volatilidad permitida y la correlación entre los sistemas. Finalmente valida la cartera con un test de Montecarlo. Si quieres saber más, en el audio está todo. Luego pasamos a su proyecto en internet, www.bolsaycartera.com, sobre cómo empezó y que ofrece. ¡No dudéis en pasaros! Para terminar, y como siempre, dos últimos consejos para todos los que están empezando. Autores Andreas Clenow: https://www.amazon.com/Andreas-Clenow/e/B008UQ6KGE Howard Bandy: https://www.amazon.com/Howard-B.-Bandy/e/B00MBDSZ3S/ref=sr_tc_2_0?qid=1485510892&sr=1-2-ent Oscar Cagigas: www.onda4.com

Episode 31 - How to Backtest A Trading System with Ali Crooks   First off a trading ‘clinic’ with David Berg of eToro. David casts his eye over the Two Blokes’ copy-trading portfolios and suggests some improvements. The key is balancing the risk and maintaining diversity - much like all forms of investing!   They…

It's been said that back testing allows you to test your money management strategy, but is it really all that necessary? We got a lot of viewers asking for the reason and logic as to why backtesting  is so important in this field, and here we are to answer just that. For our 17th episode we drill down the reasons behind the necessity of backtesting.